發(fā)布時間：2016-12-27 12:12

  本文關(guān)鍵詞：中國宏觀經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計數(shù)據(jù)異常性和波動性特征的計量檢驗:1953~2001，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究》 2006年01期

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中國宏觀經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計數(shù)據(jù)異常性和波動性特征的計量檢驗:1953~2001

   

【摘要】：對于宏觀經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計數(shù)據(jù)的異常性和波動性進(jìn)行分析,已成為研究數(shù)據(jù)質(zhì)量的最核心內(nèi)容之一。本文從經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的角度運用隨機(jī)方差擴(kuò)大模型對我國36個宏觀經(jīng)濟(jì)時間序列的數(shù)據(jù)質(zhì)量進(jìn)行了全面分析,發(fā)現(xiàn)了數(shù)據(jù)異常及波動的特點和規(guī)律。研究結(jié)論表明,大部分異常點的出現(xiàn)或多或少都是以聚集成堆的形式出現(xiàn),它們之間有深刻的內(nèi)在聯(lián)系,異常點的出現(xiàn)大多與各種歷史因素以及外部沖擊有關(guān);幾乎所有的原始序列都有顯著的偏度,過多的峰度也是明顯的,因此它們被顯著地拒絕認(rèn)為服從正態(tài)分布;名義序列的特征在更大程度上受到異常點的影響。

【作者單位】：
【關(guān)鍵詞】：
【基金】： 受上海財經(jīng)大學(xué)211科研項目 上海財經(jīng)大學(xué)博士學(xué)位科研項目資助。
【分類號】：F224
【正文快照】：

引言許多宏觀經(jīng)濟(jì)時間序列數(shù)據(jù)由于受多種因素的影響,例如非重復(fù)性突發(fā)事件、經(jīng)濟(jì)或者政治結(jié)構(gòu)變化以及自然災(zāi)害等,會產(chǎn)生各種不同的異常點,從而使數(shù)據(jù)質(zhì)量出現(xiàn)異常性和波動性特征。例如Balke和Fomby(1994)對于美國宏觀經(jīng)濟(jì)時間序列進(jìn)行了較為深入的研究,他們比較GNP和GNP縮

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