【摘要】：本文主要研究了風(fēng)險度量及其漸近性質(zhì).風(fēng)險度量是現(xiàn)代社會風(fēng)險管理的前提和基礎(chǔ),它讓人們對風(fēng)險有了量化的認(rèn)識.通過對風(fēng)險度量的一階漸近性質(zhì)的研究,可以得到風(fēng)險度量的等價刻畫.本文第一章主要介紹了風(fēng)險度量的定義以及一些性質(zhì),概述一致風(fēng)險度量,詳盡扭曲風(fēng)險度量,以及一些常用的風(fēng)險度量和它們?nèi)绾瓮ㄟ^扭曲函數(shù)表示成扭曲風(fēng)險度量.置信水平為p的尾扭曲風(fēng)險度量第一次是在Zhu and Li(2012)中提出,他們給出了當(dāng)p↑1時Fréchet情形下的風(fēng)險度量的一階漸近.一階漸近對于風(fēng)險的尾部性狀的描述不夠充分,二階漸近為我們提供了一個簡潔的工具來研究風(fēng)險度量的二階性質(zhì).第二章就主要研究了二階正則變差函數(shù)的基本性質(zhì)和基于風(fēng)險度量的風(fēng)險濃度在二階正則變差條件下的二階逼近.在險價值V aR_p和基于CTE的風(fēng)險濃度的一階漸近性質(zhì)和二階漸近性質(zhì)已有研究,本文的主要創(chuàng)新點就是研究基于ES的風(fēng)險濃度的漸近性質(zhì).
[Abstract]:In this paper, we study the risk measurement and its asymptotic properties. Risk measurement is the premise and foundation of risk management in modern society. By studying the first order asymptotic property of risk measurement, the equivalent characterization of risk measurement can be obtained. In the first chapter, we mainly introduce the definition and some properties of risk measurement, including consistent risk measurement, detailed distortion risk measurement, and some commonly used risk measures and how they can be expressed as distorted risk measures through distortion functions. The tail twist risk measure with confidence level p is first proposed in Zhu and Li (2012. They give the first order asymptotic behavior of the risk measure in the case of Fr 茅 chet when p = 1. The first order asymptotic method is not sufficient to describe the tail character of risk. The second order asymptotic method provides us with a simple tool to study the second order property of risk measurement. In chapter 2, we mainly study the basic properties of second-order regular variation function and the second-order approximation of risk concentration based on risk metric under the condition of second-order regular variation. The first order asymptotic property and the second order asymptotic property of risk concentration based on CTE and V aR_p are studied. The main innovation of this paper is to study the asymptotic property of risk concentration based on ES.
【學(xué)位授予單位】：曲阜師范大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F224

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 李紅權(quán),馬超群;風(fēng)險度理論及其實證研究[J];管理工程學(xué)報;2005年03期

2 王洪禮;李勝朋;李棟;;風(fēng)險投資中風(fēng)險度量研究[J];科學(xué)管理研究;2005年06期

3 孫健;安實;王巖;王健;;離散過程風(fēng)險度量屬性研究[J];遼寧工程技術(shù)大學(xué)學(xué)報;2006年S1期

4 張維;;風(fēng)險度量的主要模型及其評述[J];南京審計學(xué)院學(xué)報;2008年03期

5 徐源;;淺議財務(wù)風(fēng)險度量技術(shù)[J];中國證券期貨;2012年01期

6 唐湘晉,李楚霖;關(guān)于風(fēng)險度量:期望虧空、最壞條件期望和尾部條件期望的等價定理[J];工程數(shù)學(xué)學(xué)報;2003年06期

7 彭壽康;;金融監(jiān)管新模式下合理風(fēng)險度量的條件與結(jié)構(gòu)框架[J];商業(yè)經(jīng)濟(jì)與管理;2006年10期

8 楊華輝;;上市公司績效及風(fēng)險度量[J];經(jīng)濟(jì)管理;2006年04期

9 文平;;基于一種新的風(fēng)險度量的保費(fèi)計算方法[J];統(tǒng)計與決策;2007年21期

10 周小英;王寧建;;風(fēng)險度量模式評析[J];財會通訊;2009年26期

相關(guān)會議論文 前8條

1 丁義明;葛新元;方�？�;;一類相容風(fēng)險度量[A];Data Analysis, Econo-physics and Risk Management--Proceedings of CCAST (World Laboratory) Workshop[C];2001年

2 李紅權(quán);馬超群;;風(fēng)險度向量方法及其實證研究[A];管理科學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究新進(jìn)展——第8屆全國青年管理科學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)學(xué)術(shù)會議論文集[C];2005年

3 萬上海;;基于凸組合的一致性風(fēng)險度量決策分析[A];第四屆中國智能計算大會論文集[C];2010年

4 許文坤;張衛(wèi)國;陸文可;;基于蒙特卡羅方法的可轉(zhuǎn)債模糊風(fēng)險度量[A];第十三屆中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會論文集[C];2011年

5 彭錦;;不確定理論與風(fēng)險理論[A];第四屆中國智能計算大會論文集[C];2010年

6 劉向麗;常云博;;中國滬深300股指期貨風(fēng)險度量——基于流動性調(diào)整的收益率的方法研究[A];中國系統(tǒng)工程學(xué)會第十八屆學(xué)術(shù)年會論文集——A10系統(tǒng)工程方法在金融、投資、保險業(yè)等領(lǐng)域的研究[C];2014年

7 滕帆;;中國非壽險業(yè)現(xiàn)金流量風(fēng)險度量:基于ES和NRR的估計[A];中國保險學(xué)會首屆學(xué)術(shù)年會論文集[C];2009年

8 劉子蘭;嚴(yán)明;;全國社會保障基金投資風(fēng)險管理研究[A];風(fēng)險管理與經(jīng)濟(jì)安全：金融保險業(yè)的視角——北大CCISSR論壇文集·2006[C];2006年

相關(guān)重要報紙文章 前5條

1 鄭平;用風(fēng)險度評估股票投資組合的非系統(tǒng)風(fēng)險[N];證券時報;2001年

2 廣永期貨 宋國玲　李雅靜;期貨公司核心風(fēng)險的量度與控制[N];期貨日報;2008年

3 南華期貨研究所 陳彤　李曉萍;基于VaR方法對原油和黃金市場的風(fēng)險度量研究[N];期貨日報;2008年

4 廣發(fā)期貨發(fā)展研究中心 高能斌;金融衍生品的風(fēng)險度量及管理[N];期貨日報;2010年

5 肖海港　編譯;從《星球大戰(zhàn)》看VaR模型的缺陷[N];期貨日報;2012年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

1 孫健;金融資產(chǎn)的離散過程動態(tài)風(fēng)險度量研究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2007年

2 荀立;Haezendonck-Goovaerts風(fēng)險度量研究[D];吉林大學(xué);2012年

3 白曉迪;帶離散結(jié)構(gòu)的非凸優(yōu)化問題的算法研究[D];復(fù)旦大學(xué);2014年

4 紀(jì)榮林;動態(tài)凸風(fēng)險度量及相關(guān)問題研究[D];中國礦業(yè)大學(xué);2016年

5 洪江;客觀的風(fēng)險度量與風(fēng)險偏好相關(guān)研究[D];浙江大學(xué);2011年

6 李萍;標(biāo)準(zhǔn)化風(fēng)險度量下的投資決策與合同履約激勵對策[D];華中科技大學(xué);2005年

7 李徐;流動性風(fēng)險與市場風(fēng)險的集成風(fēng)險度量研究[D];復(fù)旦大學(xué);2008年

8 謝非;不確定條件下的企業(yè)國際貿(mào)易匯率風(fēng)險度量與規(guī)避研究[D];重慶大學(xué);2009年

9 白山;保費(fèi)的非線性風(fēng)險度量[D];山東大學(xué);2005年

10 王晨;我國金融市場波動的區(qū)制關(guān)聯(lián)性與風(fēng)險度量研究[D];吉林大學(xué);2010年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 賈佳;失真風(fēng)險度量[D];中國科學(xué)技術(shù)大學(xué);2009年

2 王洋;非壽險一年期準(zhǔn)備金風(fēng)險度量研究[D];天津財經(jīng)大學(xué);2015年

3 馬文霞;我國的城投債信用風(fēng)險研究[D];天津財經(jīng)大學(xué);2014年

4 王碩;中國藝術(shù)品投資風(fēng)險度量及影響因素研究[D];山東財經(jīng)大學(xué);2016年

5 吳蘋;新風(fēng)險度量下的最優(yōu)再保險問題[D];華東師范大學(xué);2016年

6 尹潔;基于懲罰函數(shù)表示的風(fēng)險度量與g-期望的研究[D];山東大學(xué);2016年

7 劉偉;基于不同風(fēng)險度量下的投資組合模型研究[D];廣西大學(xué);2016年

8 王守振;關(guān)于扭曲風(fēng)險度量的性質(zhì)分析[D];曲阜師范大學(xué);2016年

9 劉雪靜;扭曲風(fēng)險度量的聚合風(fēng)險濃度[D];曲阜師范大學(xué);2016年

10 夏小艷;基于扭曲函數(shù)的風(fēng)險度量分析與研究[D];武漢理工大學(xué);2008年

，

本文編號：2202598