發(fā)布時(shí)間：2018-08-11 14:06

【摘要】：將影響銀行資產(chǎn)價(jià)值的風(fēng)險(xiǎn)因素分解為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素和銀行特定風(fēng)險(xiǎn)因素,從而在跨期條件下,將表征系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的宏觀經(jīng)濟(jì)因素引入到存款保險(xiǎn)費(fèi)率厘定的模型中,進(jìn)而得到具有逆周期特點(diǎn)的存款保險(xiǎn)費(fèi)率厘定方法。通過實(shí)證和模擬分析,得到我國(guó)14家上市銀行2008~2012年跨期5年的存款保險(xiǎn)費(fèi)率,并就各年度費(fèi)率均值和逆周期特點(diǎn)兩方面,與其他費(fèi)率制定方法進(jìn)行了比較,并對(duì)參數(shù)進(jìn)行了敏感性分析。得到基本結(jié)論:逆周期存款保險(xiǎn)的基礎(chǔ)費(fèi)率隨存款參保比例的上升而降低;逆周期費(fèi)率厘定方法具有一定的額外成本,且費(fèi)率的逆周期特征越顯著,額外成本越高。
[Abstract]:This paper decomposes the risk factors that affect the value of bank assets into systemic risk factors and bank-specific risk factors, and introduces macroeconomic factors which represent systemic risk into the model of deposit insurance premium rate determination under inter-temporal conditions, and then obtains the method of determining deposit insurance premium rate with counter-cyclical characteristics. Based on the simulation analysis, we get the five-year inter-term deposit insurance premium rates of 14 listed banks in China from 2008 to 2012, and compare the average and counter-cyclical characteristics of each year's premium rates with other rate formulation methods, and analyze the sensitivity of the parameters. The inverse periodic rate determination method has a certain additional cost, and the more significant the inverse periodic characteristic of the rate, the higher the additional cost.
【作者單位】： 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院;大連理工大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)部;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(71171032) 留學(xué)回國(guó)人員科研啟動(dòng)基金資助項(xiàng)目(第43批)
【分類號(hào)】：F832.22;F224

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本文編號(hào)：2177207