本文選題：均值-絕對偏差 + 熵　； 參考：《統(tǒng)計與決策》2016年14期

【摘要】：在實際投資過程中,有許多模糊因素影響投資決策。文章針對資產收益率為模糊數(shù)的投資組合決策問題,用絕對偏差和比例熵度量投資組合的風險和分散化程度,提出了具有熵約束的均值-絕對偏差投資組合優(yōu)化模型,利用加權極大—極小模糊目標規(guī)劃方法,將雙目標規(guī)劃問題轉化為單目標規(guī)劃問題,并運用旋轉算法結合序列規(guī)劃法進行求解。最后,通過實證研究比較了不同熵的取值對投資決策的影響。
[Abstract]:In the actual investment process, there are many fuzzy factors affecting investment decisions. In this paper, for the portfolio decision problem with fuzzy return rate of return on assets, a mean absolute deviation portfolio optimization model with entropy constraint is proposed to measure the risk and diversification degree of portfolio with absolute deviation and proportional entropy. By using the weighted Max-Minimax fuzzy objective programming method, the two-objective programming problem is transformed into a single-objective programming problem, and the rotation algorithm combined with the sequential programming method is used to solve the problem. Finally, the influence of different entropy on investment decision is compared through empirical research.
【作者單位】： 武漢理工大學經濟學院;武漢科技大學管理學院;
【基金】：國家自然科學基金資助項目(71271161)
【分類號】：F224;F830.59

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本文編號：1990936