本文選題：在險(xiǎn)值(VaR) + 下方風(fēng)險(xiǎn)��； 參考：《統(tǒng)計(jì)與決策》2016年04期

【摘要】：文章運(yùn)用在險(xiǎn)值(VaR)理論的三種模型方法,以重慶、成都為典型城市,采用2005—2012年兩市商品房?jī)r(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)估計(jì)重慶、成都兩市的商品房市場(chǎng)價(jià)格下方風(fēng)險(xiǎn)的在險(xiǎn)值水平。研究發(fā)現(xiàn),重慶、成都兩市的商品房?jī)r(jià)格指數(shù)收益率具有一定的地域同步效應(yīng);整體而言,重慶市的商品房市場(chǎng)價(jià)格下方風(fēng)險(xiǎn)要略高于成都市的下方風(fēng)險(xiǎn);回溯測(cè)試結(jié)果表明,面對(duì)市場(chǎng)極端變化值,并不存在完美的在險(xiǎn)值計(jì)算模型。
[Abstract]:This paper applies three model methods of VaR theory, taking Chongqing and Chengdu as typical cities, using the index data of commodity housing price in two cities from 2005 to 2012 to estimate the risk level of the risk below the market price of commercial housing in Chongqing and Chengdu. The study found that the return rate of commodity housing price index in Chongqing and Chengdu has a certain regional synchronization effect; on the whole, the risk below the market price of commercial housing in Chongqing is slightly higher than that in Chengdu. In the face of market extreme value, there is no perfect calculation model of risk value.
【作者單位】： 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)管理科學(xué)與工程學(xué)院;華興泛亞投資顧問有限公司;
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(71203247;71373295)
【分類號(hào)】：F299.23

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本文編號(hào)：1905369