本文選題：HJM框架 + 隨機利率風(fēng)險測度�。� 參考：《管理工程學(xué)報》2016年02期

【摘要】：通過對HJM框架下隨機久期測度與久期匹配免疫策略的研究,指出了當(dāng)前被廣泛研究的應(yīng)用隨機利率風(fēng)險測度的利率風(fēng)險免疫方法存在的理論缺陷,并在此基礎(chǔ)上構(gòu)建了新的HJM框架下的隨機利率風(fēng)險測度模型及其相應(yīng)的利率風(fēng)險免疫策略,得到了一種理論上更為合理的應(yīng)用隨機利率風(fēng)險測度的利率風(fēng)險免疫方法。實證結(jié)果顯示,本文所提出的利率風(fēng)險免疫方法能夠得到較好的免疫效果,能夠體現(xiàn)出隨機利率風(fēng)險免疫方法在利率風(fēng)險管理中的優(yōu)越性,在利率風(fēng)險管理中具有較高的應(yīng)用價值。
[Abstract]:Based on the study of stochastic duration measure and duration matching immune strategy under HJM framework, this paper points out the theoretical defects of the interest rate risk immunization method, which is widely studied at present, which applies random interest rate risk measure.On this basis, a new stochastic interest rate risk measurement model under the framework of HJM and its corresponding interest rate risk immunization strategy are constructed, and a more reasonable interest rate risk immunization method using stochastic interest rate risk measure is obtained.The empirical results show that the interest rate risk immunization method proposed in this paper can get a better immune effect, and can reflect the advantages of the stochastic interest rate risk immunization method in interest rate risk management.It has high application value in interest rate risk management.
【作者單位】： 天津科技大學(xué)金融工程與風(fēng)險管理研究中心;天津大學(xué)管理與經(jīng)濟學(xué)部;
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項目(71171144) 高等學(xué)校博士學(xué)科點專項科研基金資助項目(20130032110016) 教育部長江學(xué)者和創(chuàng)新團隊發(fā)展計劃資助項目(IRT1028)
【分類號】：F224;F820

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本文編號：1751829