本文關鍵詞： 滯后變量 主成分分析 逐步回歸 國內生產(chǎn)總值 固定資產(chǎn)投資　出處：《統(tǒng)計與決策》2016年02期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：對含滯后變量問題的建模,有效地消除變量間的高度相關是保證模型優(yōu)良性的一個重要手段。文章利用主成分析把原始變量正交變換并作為新的自變量,消除多重共線性。然后利用逐步回歸篩選出對因變量有影響的變量進行回歸擬合。最后針對國內生產(chǎn)總值對我國固定資產(chǎn)投資帶動作用進行實證分析。
[Abstract]:To effectively eliminate the high correlation between variables is an important means to ensure the model's excellence. In this paper, the orthogonal transformation of the original variables is used as a new independent variable. By using stepwise regression, the variables that have influence on dependent variables are selected and fitted. Finally, an empirical analysis is carried out on the driving effect of GDP on fixed assets investment in China.
【作者單位】： 桂林理工大學理學院;
【基金】：國家自然科學基金資助項目(11101101) 廣西教育廳基金資助項目(200911LX137)
【分類號】：F283;F224

【參考文獻】

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【共引文獻】

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本文編號：1527615