本文關(guān)鍵詞： 非參數(shù)分位數(shù) 非參數(shù)方差 價值風(fēng)險　出處：《統(tǒng)計與決策》2016年19期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：文章對利用波動率計算價值風(fēng)險Va R的方法進行了改進,提出了非參數(shù)波動率結(jié)合非參數(shù)條件核密度條件分位數(shù)方法來計算Va R,此非參數(shù)方法克服了模型誤設(shè)的問題,不受波動率模型具體形式的限制,不受新息項分布函數(shù)的限制,是一種穩(wěn)健的適應(yīng)性方法。同時將此方法應(yīng)用到中小板綜指與創(chuàng)業(yè)版指進行實證分析,與相應(yīng)的半?yún)?shù)及參數(shù)方法進行比較,發(fā)現(xiàn)文中提出的方法在某種程度上比較穩(wěn)定可靠。
[Abstract]:In this paper, the method of using volatility to calculate the value risk Va R is improved, and the nonparametric volatility method combined with the nonparametric conditional kernel density conditional quantile method is proposed to calculate Va R. This nonparametric method overcomes the problem of model missetting. It is a robust adaptive method not restricted by the specific form of volatility model and not restricted by the distribution function of innovation terms. At the same time, this method is applied to the empirical analysis of the composite index and entrepreneurial index of small and medium-sized boards. Compared with the corresponding semi-parametric and parametric methods, it is found that the proposed method is more stable and reliable to some extent.
【作者單位】： 天津財經(jīng)大學(xué)理工學(xué)院;天津財經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院;
【分類號】：F830;F224

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本文編號：1498610