本文關(guān)鍵詞： 匯率預(yù)測 貝葉斯平均分類回歸模型 機(jī)器學(xué)習(xí) GARCH ARIMA　出處：《統(tǒng)計(jì)與決策》2016年03期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：分類回歸模型是回歸模型家族的一個(gè)重要組成部分。文章針對現(xiàn)有的分類回歸模型均采用選擇性回歸計(jì)算所存在的問題,建立了貝葉斯平均分類回歸模型,并將其用于人民幣匯率預(yù)測的實(shí)證研究。在實(shí)證研究時(shí)選取人民幣對主要貨幣的匯率序列,對使用時(shí)間序列模型的預(yù)測結(jié)果與貝葉斯平均分類回歸模型的預(yù)測結(jié)果進(jìn)行對比分析,證明貝葉斯平均分類回歸模型確實(shí)能夠提高預(yù)測準(zhǔn)確度。還使用貝葉斯平均分類回歸模型對比分析了現(xiàn)有研究文獻(xiàn)的預(yù)測效果,結(jié)果表明分類回歸模型具有一定程度的優(yōu)越性。
[Abstract]:Classification regression model is an important part of regression model family. Aiming at the problems of selective regression calculation in existing classification regression models, Bayesian average classification regression model is established in this paper. And it is used in the empirical study of RMB exchange rate forecasting. In the empirical study, the exchange rate sequence of RMB against major currencies is selected. The prediction results of time series model and Bayesian average classification regression model are compared and analyzed. It is proved that the Bayesian average classification regression model can improve the prediction accuracy, and the prediction effect of the existing research literature is analyzed by using the Bayesian average classification regression model. The results show that the classification regression model has some advantages.
【作者單位】： 上海立信會(huì)計(jì)學(xué)院經(jīng)貿(mào)學(xué)院;上海立信會(huì)計(jì)學(xué)院數(shù)學(xué)與信息學(xué)院;
【基金】：教育部人文社科基金資助項(xiàng)目(10YJA630154) 上海市教育委員會(huì)重點(diǎn)學(xué)科帶頭人培養(yǎng)計(jì)劃資助項(xiàng)目
【分類號(hào)】：F832.6;F224
【正文快照】： 0引言中國在2005年進(jìn)行第二次匯率體制改革以后,人民幣匯率波動(dòng)的幅度不斷擴(kuò)大。由于中國經(jīng)濟(jì)體量不斷增長,與世界各國之間的貿(mào)易及資本往來也不斷擴(kuò)大,因此,找到合適的預(yù)測人民幣匯率的模型方法,對于匯率交易商及進(jìn)出口貿(mào)易商來講是十分重要的。不僅如此,對于政策當(dāng)局而言,在

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