本文關(guān)鍵詞：基于多元Copula函數(shù)的融資租賃行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性研究　出處：《云南財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào)》2016年03期 　論文類型：期刊論文

  更多相關(guān)文章： 融資租賃 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性 Copula函數(shù)

【摘要】：選取融資租賃公司客戶所處的主要六大行業(yè)的凈資產(chǎn)收益率和總資產(chǎn)收益率數(shù)據(jù),包括機(jī)械行業(yè)、電氣行業(yè)、紡織行業(yè)、醫(yī)藥行業(yè)、交通行業(yè)、建筑行業(yè),基于多元Copula函數(shù)模型對(duì)融資租賃相關(guān)行業(yè)的凈資產(chǎn)收益率和總資產(chǎn)收益率進(jìn)行相關(guān)性分析,從而對(duì)融資租賃相關(guān)行業(yè)之間的風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性進(jìn)行一個(gè)全面的刻畫。研究結(jié)果表明:六個(gè)行業(yè)的凈資產(chǎn)收益率和總資產(chǎn)收益率存在正相關(guān)性,也即融資租賃公司客戶所處的主要六大行業(yè)存在明顯風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性。研究結(jié)論對(duì)于融資租賃行業(yè)以及相關(guān)金融行業(yè)的發(fā)展具有指導(dǎo)和實(shí)踐意義。
[Abstract]:Select the data of the return on net assets and the total return of assets in the six major industries of the clients of the financial leasing company, including mechanical industry, electrical industry, textile industry, pharmaceutical industry, transportation industry, construction industry. Based on the multivariate Copula function model, this paper analyzes the correlation between the return on net assets and the total return on assets in the financial leasing related industries. The results show that there is a positive correlation between the return on net assets and the return on total assets in six industries. In other words, there is a significant risk correlation among the six major industries in which the clients of the financial leasing companies are located. The conclusion of the study has a guiding and practical significance for the development of the financial leasing industry and the related financial industries.
【作者單位】： 北京交通大學(xué)中國(guó)產(chǎn)業(yè)安全研究中心;
【分類號(hào)】：F832.49;F224
【正文快照】： 我國(guó)融資租賃公司近年來發(fā)展勢(shì)頭迅猛,業(yè)務(wù)平均增速在40%以上,據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2014年12月底,全國(guó)融資租賃合同余額約3.2萬億元,比2013年底的2.1萬億元增加約1.1萬億元,增長(zhǎng)幅度為52.4%。[1]我國(guó)正處于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時(shí)期,制造業(yè)的升級(jí)改造給融資租賃公司帶

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 孫志賓;;混合Copula模型在中國(guó)股市的應(yīng)用[J];數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí);2007年20期

2 李娟;戴洪德;劉全輝;;幾種Copula函數(shù)在滬深股市相關(guān)性建模中的應(yīng)用[J];數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí);2007年24期

3 李軍;;Copula-EVT Based Tail Dependence Structure of Financial Markets in China[J];Journal of Southwest Jiaotong University(English Edition);2008年01期

4 許建國(guó);杜子平;;非參數(shù)Bernstein Copula理論及其相關(guān)性研究[J];工業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì);2009年04期

5 王s，

本文編號(hào)：1427730