本文關(guān)鍵詞：人民幣匯率系統(tǒng)非線性依賴關(guān)系實證研究　出處：《系統(tǒng)工程》2016年06期 　論文類型：期刊論文

  更多相關(guān)文章： 非線性依賴關(guān)系 人民幣匯率時間序列 相空間重構(gòu) 替代數(shù)據(jù)方法

【摘要】：從匯率行為的非線性動態(tài)復(fù)雜性出發(fā),從理論上探討了匯率系統(tǒng)非線性依賴關(guān)系對描述和理解匯率行為的重要性,結(jié)合相空間重構(gòu)和替代數(shù)據(jù)兩類具體的非線性系統(tǒng)分析方法,利用多種統(tǒng)計檢驗工具,依次對四個不同時間跨度區(qū)間上人民幣兌美元匯率時間序列數(shù)據(jù)中是否存在非線性依賴關(guān)系的統(tǒng)計顯著性進行了檢驗。實證結(jié)果表明,人民幣匯率系統(tǒng)是一個典型的非線性動態(tài)復(fù)雜系統(tǒng),不同時間跨度上的人民幣匯率收益率序列均為包含了某種非線性依賴關(guān)系的時間序列數(shù)據(jù),并且這些非線性依賴結(jié)構(gòu)均表現(xiàn)出了一定的高維特征,此外人民幣匯率系統(tǒng)內(nèi)部各要素之間的可檢驗非線性依賴關(guān)系在時間上也表現(xiàn)出了一定的趨同性。
[Abstract]:Starting from the nonlinear dynamic behavior of the complexity of the exchange rate, the exchange rate system of nonlinear dependence on the importance of the description and understanding of exchange rate behavior in theory, based on phase space reconstruction and alternative data on two specific classes of nonlinear system analysis methods, using a variety of statistical tools, followed on four different time span range against the dollar exists the test statistic nonlinear dependence of the significant exchange rate time series data. The empirical results show that the RMB exchange rate system is a complex nonlinear dynamic system typical of the RMB exchange rate return series of different time span are included a nonlinear time series data dependence, and the nonlinear dependence structure show the high dimensional feature, in addition to various elements within the system can test the RMB exchange rate The linear dependence also shows a certain convergence in time.

【作者單位】： 武漢大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院;中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司博士后科研工作站;復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項目(71373072,71340014) 高等學(xué)校博士點專項科研基金資助項目(20130161110031)
【分類號】：F832.6;F224
【正文快照】：

【相似文獻】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 ;2000年人民幣匯率:是升還是降?[J];物資流通研究;2000年01期

2 翟立宏;關(guān)于人民幣匯率調(diào)整若干問題的思考[J];中國煤炭經(jīng)濟學(xué)院學(xué)報;2000年01期

3 陳炳才;人民幣匯率決定正在走向新階段[J];海南金融;2000年12期

4 翟立宏;關(guān)于人民幣匯率調(diào)整的若干問題的思考[J];上海金融高等�？茖W(xué)校學(xué)報;2000年02期

5 王智;;人民幣匯率為何保持穩(wěn)定[J];四川監(jiān)察;2001年06期

6 李繼紅;人民幣匯率的走向及其制度市場化的壓力[J];嘉應(yīng)大學(xué)學(xué)報;2002年02期

7 ;人民幣匯率將保持穩(wěn)定堅挺[J];經(jīng)濟師;2002年04期

8 張誼浩;現(xiàn)行人民幣匯率有利于引進外商直接投資[J];財經(jīng)科學(xué);2003年06期

9 ;人民幣匯率應(yīng)保持不變[J];國際技術(shù)經(jīng)濟研究;2003年03期

10 張灝泉;分析人民幣匯率對我國經(jīng)濟的影響[J];現(xiàn)代管理科學(xué);2003年01期

相關(guān)會議論文 前10條

1 李建;;建立有中國特色人民幣匯率理論的一些思考[A];當(dāng)代中國：發(fā)展·安全·價值——第二屆（2004年度）上海市社會科學(xué)界學(xué)術(shù)年會文集 （中）[C];2004年

2 張永軍;;人民幣匯率對美國的影響[A];中國智庫經(jīng)濟觀察（2011～2012）[C];2012年

3 于榮;朱喜安;;人民幣匯率的波動性和互動性特征研究[A];21世紀(jì)數(shù)量經(jīng)濟學(xué)（第10卷）[C];2009年

4 綦剛長;;金融危機條件下的人民幣匯率問題研究[A];建設(shè)經(jīng)濟文化強�。禾魬�(zhàn)·機遇·對策——山東省社會科學(xué)界2009年學(xué)術(shù)年會文集（2）[C];2009年

5 王杰秋;;后金融危機時期人民幣匯率問題探究[A];金融在促進經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變中的作用——陜西省金融學(xué)會第十九屆金融征文獲獎?wù)撐募痆C];2011年

6 方興;;后金融危機時代國際貿(mào)易與人民幣匯率變化及其對策研究[A];外國經(jīng)濟學(xué)說與中國研究報告[C];2012年

7 李婧;;人民幣匯率新機制：特征、主要問題和對策[A];中華外國經(jīng)濟學(xué)說研究會第十四次學(xué)術(shù)討論會論文摘要文集[C];2006年

8 林毅夫;;關(guān)于人民幣匯率問題的思考與政策建議[A];2006年冬季CCER中國經(jīng)濟觀察（總第8期）[C];2007年

9 初釗鵬;王錚;張煥波;李兵;;金融危機背景下人民幣匯率問題研究[A];中國地理學(xué)會百年慶典學(xué)術(shù)論文摘要集[C];2009年

10 趙京霞;;人民幣匯率形成機制與匯率走勢:穩(wěn)定下的機制完善[A];國際經(jīng)貿(mào)研究論文集（2003年）[C];2003年

相關(guān)重要報紙文章 前10條

1 本報記者　 徐建華;人民幣匯率逼近7.85[N];中國證券報;2006年

2 李正信 （華盛頓）資深媒體人;人民幣匯率的美國國內(nèi)較量[N];華夏時報;2007年

3 李正信 作者為資深媒體人;人民幣匯率的美國流派較量[N];民營經(jīng)濟報;2007年

4 記者　 清溪;人民幣匯率再創(chuàng)新高[N];證券時報;2006年

5 于者;人民幣匯率是盾不是矛[N];國際商報;2003年

6 上海社會科學(xué)院 金融研究中心副主任 研究員 潘正彥;人民幣匯率不應(yīng)成為全球關(guān)注的最重要問題[N];上海證券報;2010年

7 記者 夏文輝;在人民幣匯率上,請聽理性聲音[N];新華每日電訊;2011年

8 記者 王波;美元對人民幣匯率直逼8.10[N];上海證券報;2005年

9 記者 劉紅;人民幣匯率上行：我們該如何應(yīng)對？[N];金融時報;2012年

10 記者 王媛;野村：四季度人民幣匯率將趨強勢[N];上海證券報;2012年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

1 曾智;人民幣匯率對中國出口貿(mào)易的影響研究[D];武漢大學(xué);2015年

2 李秋敏;管理浮動匯率制度下的人民幣匯率趨勢與波動研究[D];電子科技大學(xué);2015年

3 王磊;人民幣匯率水平合理性問題研究[D];江西財經(jīng)大學(xué);2009年

4 谷宇;人民幣匯率體制變革對中國經(jīng)濟的影響分析[D];吉林大學(xué);2008年

5 孫章杰;二元結(jié)構(gòu)與央行最優(yōu)目標(biāo)選擇對人民幣匯率的影響研究[D];重慶大學(xué);2013年

6 馬驥;人民幣匯率調(diào)整的貿(mào)易效應(yīng)研究[D];北京郵電大學(xué);2008年

7 羅霄;美國國債對人民幣匯率影響研究[D];武漢大學(xué);2012年

8 秦培景;人民幣匯率、國際競爭力與我國經(jīng)濟增長[D];復(fù)旦大學(xué);2009年

9 薛永剛;人民幣匯率及其波動實證研究[D];華南理工大學(xué);2011年

10 王玉華;人民幣匯率波動對國內(nèi)物價和利率的傳導(dǎo)效應(yīng)研究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2014年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 郭寧寧;人民幣匯率預(yù)期對我國外商直接投資的影響研究[D];河北經(jīng)貿(mào)大學(xué);2013年

2 洪友;中美關(guān)系中的人民幣匯率問題政治化探析[D];湘潭大學(xué);2012年

3 徐中剛;人民幣匯率決定機制研究[D];山東大學(xué);2013年

4 黃晶;人民幣匯率波動對制造業(yè)就業(yè)影響研究[D];遼寧大學(xué);2015年

5 徐霞;人民幣匯率風(fēng)險對我國原料進口制造企業(yè)經(jīng)營業(yè)績影響[D];昆明理工大學(xué);2015年

6 郭佳佳;人民幣匯率對我國進出口貿(mào)易的影響研究[D];遼寧大學(xué);2015年

7 羅清元;美聯(lián)儲數(shù)量寬松貨幣政策對人民幣匯率的影響[D];華南理工大學(xué);2015年

8 周鑫;人民幣匯率問題及對策研究[D];對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué);2015年

9 李sケ，

本文編號：1366961