本文關(guān)鍵詞：基于SARIMA-GMDH的CPI組合預(yù)測模型　出處：《統(tǒng)計(jì)與決策》2016年17期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：文章以2001年1月至2015年2月的我國CPI定基指數(shù)為樣本數(shù)據(jù),首先構(gòu)建季節(jié)乘積SARIMA模型與GMDH自回歸模型對CPI進(jìn)行預(yù)測;然后通過自組織數(shù)據(jù)挖掘理論構(gòu)建SARIMA-GMDH組合模型再次對CPI進(jìn)行預(yù)測;最后通過模型擬合優(yōu)度檢驗(yàn)與預(yù)測能力分析綜合評價(jià)這3個(gè)預(yù)測模型,探索各個(gè)模型預(yù)測效果的差異性,總結(jié)評價(jià)組合預(yù)測法在經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中的預(yù)測優(yōu)勢。
[Abstract]:The article from January 2001 to February 2015 China's CPI fixed base index as the sample data, first build the SARIMA model and the GMDH seasonal product since the CPI regression model; and then through the self-organizing data mining theory to construct SARIMA-GMDH portfolio model to predict the CPI again; after the model test of goodness of fit and predictive ability of the comprehensive evaluation and analysis the 3 prediction model, to explore the differences of each forecast model, forecast evaluation advantage of combination forecasting method in the economic phenomenon of.
【作者單位】： 重慶師范大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(11171363)
【分類號(hào)】：F224;F726
【正文快照】： 0引言近年來,對CPI(居民消費(fèi)指數(shù),Consumer Price Index)的預(yù)測隨之成為經(jīng)濟(jì)界研究和討論的熱點(diǎn)。目前,對CPI的預(yù)測模型基本可以分為時(shí)間序列模型、非時(shí)間序列模型和組合預(yù)測模型。其中具有代表性的時(shí)間序列模型有:ARIMA(3,1,3)模型[1]、乘積季節(jié)ARIMA(0,1,0)×(2,1,1)12模型[，

本文編號(hào)：1346069