本文關(guān)鍵詞：銀行信用風(fēng)險小樣本評級模型的構(gòu)建　出處：《統(tǒng)計與決策》2016年09期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：針對實際能夠獲取到的樣本銀行數(shù)量少而無法準(zhǔn)確劃分信用級別的問題,文章構(gòu)建了一個小樣本評級模型:通過逼近理想點(diǎn)賦權(quán)模型確定評級指標(biāo)的權(quán)重,建立評級總得分的測算模型;通過非參數(shù)核密度估計方法與切片取樣方法獲得反映小樣本分布規(guī)律的評級大樣本,解決了科學(xué)擴(kuò)充小樣本的難題;通過ward聚類對評級大樣本進(jìn)行有序分類,建立了可分為9個信用級別的小樣本評級模型。
[Abstract]:According to the actual number of the sample banks can get less and unable to accurately divide the credit level problem, this paper constructs a small sample evaluation model: by TOPSIS weighting model to determine the weight rating index, calculation model of the total score rating reflects the rating; large sample of small sample distribution by sampling method and slice a non parametric kernel density estimation method, to solve the problem of scientific expansion of small sample; the orderly classification of large sample rating by ward clustering, a small sample can be divided into 9 levels of credit rating model.
【作者單位】： 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項目(71303103) 國家社會科學(xué)基金資助項目(13XJY019) 內(nèi)蒙古自然科學(xué)基金資助項目(2013MS0121)
【分類號】：F224;F830.3
【正文快照】： 0引言在中國商業(yè)銀行的評級中,國際評級公司穆迪只針對規(guī)模大的中國銀行進(jìn)行信用評級,而對于中國占大多數(shù)的城市商業(yè)銀行沒有進(jìn)行信用評級。即使已經(jīng)評級的中國商業(yè)銀行,其評級結(jié)果也只有BB級、A級以及BBB級這三個級別。中國商業(yè)銀行評級的難點(diǎn)是樣本數(shù)量的不足,如果僅僅對規(guī)

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8 黃紀(jì)憲;顧柳柳;;貸款RAROC模型定價與銀行定價比較研究[J];金融論壇;2014年05期

9 ;[J];;年期

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本文編號：1342659