本文關(guān)鍵詞：四舍五入整數(shù)值自回歸條件異方差過程　出處：《吉林大學(xué)》2016年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

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【摘要】：對離散變量時(shí)間序列統(tǒng)計(jì)分析的文獻(xiàn)有一類主要集中在參數(shù)化模型,即條件概率密度函數(shù)被認(rèn)為屬于同一參數(shù)族。一般來說,這些參數(shù)模型在條件均值和方差之間施加強(qiáng)假設(shè),本文對這些參數(shù)模型進(jìn)行了列舉并對模型性質(zhì)進(jìn)行了概述,評價(jià)了這些模型的優(yōu)缺點(diǎn)。另外有一類模型本質(zhì)上在條件均值和方差之間沒有任何假設(shè),如四舍五入整數(shù)值自回歸條件異方差模型,它是一類更廣泛的半?yún)?shù)模型。本文列舉了該模型幾個(gè)優(yōu)勢:(a)允許序列及其自相關(guān)函數(shù)是負(fù)值;(b)它的自相關(guān)結(jié)構(gòu)和標(biāo)準(zhǔn)自回歸過程(AR)是一樣的;(c)它提供了一個(gè)連續(xù)的半?yún)?shù)離散時(shí)間序列框架,其中的條件均值和方差可分別單獨(dú)建模;(d)標(biāo)準(zhǔn)軟件估計(jì)可直接適用。本文概述了模型條件的平穩(wěn)性、遍歷性、瞬時(shí)存在性、條件最小二乘估計(jì)的一致性和漸近正態(tài)性。該模型的條件異方差假設(shè)為本文基于該模型提出了一個(gè)更一般的條件異方差模型,如下并利用模擬實(shí)驗(yàn)對新模型進(jìn)行估計(jì)。
【學(xué)位授予單位】：吉林大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F224

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本文編號：1337121