本文關鍵詞：基于Panel Data模型的中國上市保險公司行業(yè)β系數(shù)實證分析　出處：《經(jīng)濟研究導刊》2016年33期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：β值是CAPM模型(資本資產(chǎn)定價模型)中測量股票系統(tǒng)性風險的主要指標之一,直觀地反映系統(tǒng)性風險的大小。選取2012年2月至2015年1月間中國上市保險公司的β值進行回歸求解,其中通過F檢驗發(fā)現(xiàn),采用不變參數(shù)模型可以對面板數(shù)據(jù)進行更好的擬合,因而解釋變量的系數(shù)作為β值有較好的效果。同時,運用協(xié)整檢驗對β值進行檢驗,以保證其準確性。
【作者單位】： 內(nèi)蒙古廣播電視大學;內(nèi)蒙古財經(jīng)大學;
【分類號】：F840
【正文快照】： 我國的保險業(yè)在改革開放后得到了迅速的發(fā)展,一批管理先進并且經(jīng)營業(yè)績優(yōu)良的保險公司進行了股份制改革,并在我國主板市場成功上市。這些上市保險公司的股票已經(jīng)成為投資機構和個人青睞的投資標的,這些股票的系統(tǒng)風險也逐漸得到重視。但是通過檢索文獻發(fā)現(xiàn),目前我國對行業(yè)內(nèi)的

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本文編號：1314621