本文關(guān)鍵詞：Copula回歸模型與應(yīng)用

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【摘要】：文章探討Copula回歸模型應(yīng)用于具有相關(guān)關(guān)系的指標(biāo)時(shí)的優(yōu)勢(shì),通過示例分析,揭示了用Copula回歸模型與普通回歸模型對(duì)數(shù)據(jù)擬合的不同,表明了當(dāng)不同指標(biāo)間存在相關(guān)關(guān)系時(shí),Copula回歸模型能更加客觀準(zhǔn)確地反映數(shù)據(jù)背后的關(guān)系。
【作者單位】： 中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院廣安門醫(yī)院;中國(guó)人民大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院;北京石油化工學(xué)院數(shù)理系;
【基金】：科技部重大新藥創(chuàng)制課題(2013ZX09303301) 中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院廣安門醫(yī)院所級(jí)科研基金課題(2011S264)
【分類號(hào)】：F224
【正文快照】： 1 Copula回歸模型 Copula是一種通過單個(gè)變量的邊緣分布構(gòu)造多個(gè)變量的聯(lián)合分布的一種數(shù)學(xué)方法,1959年,Sklar提出了Copula函數(shù),將多元隨機(jī)變量的邊緣分布和它們之間的相關(guān)結(jié)構(gòu)分開研究,相關(guān)結(jié)構(gòu)不受邊緣分布的限制。隨后,很多學(xué)者發(fā)現(xiàn)了Copula理論在研究相關(guān)性方面的價(jià)值。Co

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 孫志賓;;混合Copula模型在中國(guó)股市的應(yīng)用[J];數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí);2007年20期

2 李娟;戴洪德;劉全輝;;幾種Copula函數(shù)在滬深股市相關(guān)性建模中的應(yīng)用[J];數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí);2007年24期

3 李軍;;Copula-EVT Based Tail Dependence Structure of Financial Markets in China[J];Journal of Southwest Jiaotong University(English Edition);2008年01期

4 許建國(guó);杜子平;;非參數(shù)Bernstein Copula理論及其相關(guān)性研究[J];工業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì);2009年04期

5 王s，

本文編號(hào)：1279218