本文關(guān)鍵詞：網(wǎng)絡(luò)模型下證券投資組合的選擇研究

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【摘要】：本文利用網(wǎng)絡(luò)聚類和排序方法研究證券市場的優(yōu)化選擇及其投資效率.首先,以每只股票作為網(wǎng)絡(luò)節(jié)點,以相關(guān)系數(shù)作為節(jié)點的連接權(quán)重,建立了對應(yīng)證券的社交網(wǎng)絡(luò).其次,利用louvain聚類算法對每一季度的股票分類,從而保證同類的股票之間的收益率變化同步；不同類之間的股票的收益率變化不同步.然后,利用支持向量機方法對每一類的股票進行排序.最后,通過實證分析表明：在聚類和排序理論支撐下的證券選擇方法能提高投資效率,降低投資風(fēng)險.
【學(xué)位授予單位】：鄭州大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F830.91;F224;TP18
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本文編號：1252640