本文關(guān)鍵詞：基于Copula模型的車(chē)險(xiǎn)索賠數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析

  更多相關(guān)文章： Copula 索賠數(shù)據(jù) IFM估計(jì)方法 EM算法 Jitter Approach Markov模型

【摘要】：在非壽險(xiǎn)領(lǐng)域中,汽車(chē)保險(xiǎn)是其重要組成部分,通過(guò)對(duì)車(chē)險(xiǎn)索賠數(shù)據(jù)的研究,有助于保險(xiǎn)公司制定合理的保費(fèi)和更加完善的保險(xiǎn)合同.為了分析索賠數(shù)據(jù),往往需要考慮數(shù)據(jù)中的相依性,如在汽車(chē)保險(xiǎn)中索賠次數(shù)在不同時(shí)間段之間的相關(guān)性,又如索賠次數(shù)同索賠額,保單保費(fèi),保單風(fēng)險(xiǎn)等變量之間的關(guān)系.若能用多元模型刻畫(huà)出這類(lèi)特點(diǎn),對(duì)汽車(chē)保險(xiǎn)的研究也是十分有益的.本文旨在研究汽車(chē)索賠次數(shù)同索賠額、保單保費(fèi)、保單風(fēng)險(xiǎn)等變量之間的關(guān)系,以及不同時(shí)間段索賠次數(shù)之間的關(guān)系.文中首先基于單個(gè)Copula模型,探討了邊際模型的不同組合形式,如逆高斯回歸模型和負(fù)二項(xiàng)回歸模型的組合,并利用兩步參數(shù)估計(jì)法(IFM)研究了模型參數(shù)的估計(jì)；其次,結(jié)合EM算法和IFM算法,探討了混合Copula模型中參數(shù)的極大似然估計(jì)問(wèn)題；最后,本文利用Copula模型研究了縱向數(shù)據(jù),在這里,我們結(jié)合一階Markov模型以及離散連續(xù)化方法(Jitter Approach),構(gòu)造了多種Copula組合模型并簡(jiǎn)化了相關(guān)的多維離散時(shí)間縱向數(shù)據(jù)模型的估計(jì)方法.另外,我們通過(guò)蒙特卡洛隨機(jī)模擬方法產(chǎn)生了不同樣本量和不同類(lèi)型的數(shù)據(jù),給出了相應(yīng)模型的參數(shù)估計(jì)結(jié)果,驗(yàn)證了本文方法的有效性,同時(shí)還將構(gòu)造的Copula模型應(yīng)用到了實(shí)際的車(chē)險(xiǎn)索賠數(shù)據(jù)中,得到了與人們一般的認(rèn)知保持一致的合理結(jié)論.
【關(guān)鍵詞】：Copula 索賠數(shù)據(jù) IFM估計(jì)方法 EM算法 Jitter Approach Markov模型
【學(xué)位授予單位】：南京師范大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類(lèi)號(hào)】：F224;F842.634
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-7
• 第1章 引言7-10
• 第2章 基礎(chǔ)知識(shí)10-17
• 2.1 邊際分布10-11
• 2.2 Copula模型11-14
• 2.3 參數(shù)估計(jì)14-15
• 2.4 離散連續(xù)化方法15-17
• 第3章 單個(gè)Copula模型及其在車(chē)險(xiǎn)索賠中的應(yīng)用17-32
• 3.1 模型與標(biāo)記17-18
• 3.2 參數(shù)估計(jì)18-23
• 3.3 模擬研究23-28
• 3.4 實(shí)例應(yīng)用28-32
• 第4章 混合Copula模型及其在車(chē)險(xiǎn)索賠中的應(yīng)用32-50
• 4.1 混合Copula模型32-33
• 4.2 基于EM算法的參數(shù)估計(jì)33-37
• 4.3 模擬研究37-47
• 4.4 實(shí)例應(yīng)用47-50
• 第5章 基于Copula模型的車(chē)險(xiǎn)索賠縱向數(shù)據(jù)分析50-64
• 5.1 多元Copula模型與Markov模型50-52
• 5.2 參數(shù)估計(jì)52-58
• 5.3 模擬研究58-61
• 5.4 實(shí)例應(yīng)用61-64
• 第6章 小結(jié)與展望64-65
• 參考文獻(xiàn)65-68
• 致謝68

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中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 孫志賓;;混合Copula模型在中國(guó)股市的應(yīng)用[J];數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí);2007年20期

2 李娟;戴洪德;劉全輝;;幾種Copula函數(shù)在滬深股市相關(guān)性建模中的應(yīng)用[J];數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí);2007年24期

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5 王s，

本文編號(hào)：1017157