發(fā)布時(shí)間：2017-08-03 04:17

  本文關(guān)鍵詞：基于CVaR方法的工程投資組合優(yōu)化模型與實(shí)證

  更多相關(guān)文章： 非參數(shù)核估計(jì) CvaR 風(fēng)險(xiǎn)度量 投資組合 優(yōu)化模型

【摘要】：文章采用CVaR方法測(cè)算工程投資風(fēng)險(xiǎn),建立了風(fēng)險(xiǎn)最小化的工程投資優(yōu)化組合理論模型。以南京市房地產(chǎn)工程歷史數(shù)據(jù)為例進(jìn)行實(shí)證研究,研究結(jié)果表明:基于CVaR和非參數(shù)核估計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)化能夠應(yīng)用于投資組合的選擇,能夠?qū)こ填?lèi)企業(yè)起到風(fēng)險(xiǎn)管理和投資決策方面的指導(dǎo)作用。
【作者單位】： 西安建筑科技大學(xué)管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 非參數(shù)核估計(jì) CvaR 風(fēng)險(xiǎn)度量 投資組合 優(yōu)化模型
【基金】：國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金青年項(xiàng)目(12CZZ023) 中央高校基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)人文社科重大項(xiàng)目(SKZ2014002) 陜西省軟科學(xué)基金項(xiàng)目(2014KRM07) 陜西省社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目(2014P11)
【分類(lèi)號(hào)】：F283;F224
【正文快照】： 0引言與任何一種投資活動(dòng)一樣,工程投資所面臨的風(fēng)險(xiǎn)也是巨大的。近年來(lái),隨著房地產(chǎn)市場(chǎng)的大熱,也帶動(dòng)了各類(lèi)房地產(chǎn)工程投資的興起,然而伴隨而來(lái)的還有日益顯現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。我國(guó)的房地產(chǎn)工程市場(chǎng)并不算完善,開(kāi)發(fā)商往往需要面對(duì)各種可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn),可能造成巨大資產(chǎn)損失。除此之外,

【相似文獻(xiàn)】

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中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前7條

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本文編號(hào)：612611