發(fā)布時(shí)間：2017-06-08 05:08

  本文關(guān)鍵詞：銀行、房地產(chǎn)、鋼鐵債務(wù)危機(jī)攀升——基于熵的銀行內(nèi)評(píng)模型創(chuàng)新研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：巴塞爾《新資本協(xié)議》要求商業(yè)銀行更加準(zhǔn)確地估計(jì)所面臨的風(fēng)險(xiǎn),建立內(nèi)部評(píng)級(jí)模型。本文基于最小交叉熵理論創(chuàng)新研究出適用于非零售的信貸違約概率模型。此模型對(duì)資產(chǎn)的計(jì)量全部基于市場(chǎng)信息,彌補(bǔ)了現(xiàn)有通用模型假設(shè)的不足之處。本文對(duì)銀行、房地產(chǎn)及鋼鐵行業(yè)進(jìn)行實(shí)證分析,所得違約概率與其他經(jīng)驗(yàn)研究結(jié)論一致,因此此模型是實(shí)用和可操的,并可用于銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控以及監(jiān)管當(dāng)局對(duì)行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的防范。
【作者單位】： 天津銀行博士后科研工作站;
【關(guān)鍵詞】： 違約概率 銀行 房地產(chǎn) 鋼鐵 監(jiān)管
【分類號(hào)】：F832.3;F299.23;F426.31;F224
【正文快照】： 一、信用違約模型綜述銀行業(yè)對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量主要有標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)法兩大類。其中,標(biāo)準(zhǔn)法是1988年提出的,并在2004年巴塞爾II中通過外部評(píng)級(jí)的引入而得到重大改善,從而使資本對(duì)風(fēng)險(xiǎn)更為敏感。與外部評(píng)級(jí)相對(duì),巴塞爾II最重要的創(chuàng)新之一就是有針對(duì)性地提出了信用風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部評(píng)

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