房地產(chǎn)價格的波動勢必會帶來房地產(chǎn)市場風險,進而會對我國宏觀經(jīng)濟產(chǎn)生一定的影響。本文運用VAR模型對2001年-2018年房地產(chǎn)市場風險影響宏觀經(jīng)濟的狀況進行實證分析,實證結果表明,我國房地產(chǎn)市場價格發(fā)生變動時,城鎮(zhèn)居民人均可支配收入變化和國內(nèi)生產(chǎn)總值隨之產(chǎn)生變化,并且存在一個相互作用機制,即不僅房地產(chǎn)市場風險會對宏觀經(jīng)濟產(chǎn)生影響,而且宏觀經(jīng)濟對房地產(chǎn)風險也有一個反饋影響。

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【文章目錄】：
一、引言
二、理論機制
三、實證分析
    （一）數(shù)據(jù)選取
    （二）實證分析
        1. 單位根檢驗
        2. 最優(yōu)滯后階數(shù)
        3. 格蘭杰因果檢驗
        4. AR檢驗
        5. 脈沖響應
        6. 方差分解
四、結論與建議
    （一）結論
    （二）建議



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