近年來,隨著我國國民經濟的快速增長,人民生活水平得到普遍提高。住房已經不僅僅是居民的生活必需品,更是一種理財投資手段,越來越多的居民開始將閑散資金投入房地產市場,這也間接地促進了我國房地產行業(yè)的迅速發(fā)展。目前,個人住房按揭貸款仍然是居民購買房屋的主要融資渠道。由于其貸款期限長,利息收益穩(wěn)定,風險低等特點,個人住房按揭貸款也受到了市場上各大商業(yè)銀行的青睞,成為競相發(fā)展的信貸業(yè)務。然而,就在個人住房按揭貸款規(guī)模急劇擴張的同時,風險也陸續(xù)開始顯現。一般來講,商業(yè)銀行個人住房按揭貸款從貸款發(fā)放到最終貸款出現違約的時間一般為4到8年。結合目前我國個人住房按揭貸款的發(fā)展狀況來看,也已經進入到一個違約的高發(fā)階段。以2013至2016年為例,我國個人住房按揭貸款不良率分別為0.26%、0.29%、0.38%以及0.44%,呈現逐年遞增趨勢。因此,基于我國個人住房按揭貸款發(fā)展中遇到的問題,認清風險并采取措施具有深刻的意義。我國個人住房按揭貸款存在諸多風險,如市場風險、操作風險、流動性風險等,但借款人違約風險卻是商業(yè)銀行所面臨的最主要風險,也是最大的風險。本文以秦農銀行GX支行為例,選取該支行2008至2... 

【文章頁數】：61 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
1 緒論
    1.1 研究背景與目的
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究目的
    1.2 國內外相關研究綜述
        1.2.1 國外研究
        1.2.2 國內研究
        1.2.3 國內外文獻綜述
    1.3 主要研究內容
    1.4 研究方法與技術路線
        1.4.1 研究方法
        1.4.2 技術路線
    1.5 研究的不足
        1.5.1 模型樣本缺陷
        1.5.2 模型變量限制
2 個人住房按揭貸款及違約影響因素
    2.1 個人住房按揭貸款定義和特征
        2.1.1 個人住房按揭貸款定義
        2.1.2 個人住房按揭貸款分類
        2.1.3 個人住房按揭貸款特征
    2.2 個人住房按揭貸款違約風險
        2.2.1 個人住房按揭貸款違約風險定義
        2.2.2 個人住房按揭貸款違約風險特征
        2.2.3 個人住房按揭貸款違約風險分類
    2.3 個人住房按揭貸款違約影響因素
        2.3.1 借款人特征變量
        2.3.2 貸款特征變量
        2.3.3 房產特征變量
    2.4 個人住房按揭貸款違約的概念界定
3 秦農銀行GX支行個人住房按揭貸款現狀
    3.1 我國商業(yè)銀行個人住房按揭貸款現狀
        3.1.1 個人住房按揭貸款發(fā)展現狀
        3.1.2 個人住房按揭貸款違約現狀
    3.2 秦農銀行GX支行個人住房按揭貸款現狀
        3.2.1 秦農銀行GX支行概述
        3.2.2 GX支行個人住房按揭貸款發(fā)展現狀
        3.2.3 GX支行個人住房按揭貸款違約現狀
    3.3 GX支行個人住房按揭貸款違約風險成因
        3.3.1 市場信息不對稱
        3.3.2 個人信用體系不健全
        3.3.3 商業(yè)銀行貸前調查及貸后管理不嚴格
        3.3.4 商業(yè)銀行風險管理意識落后
        3.3.5 客戶資源共享機制不健全
        3.3.6 房地產行業(yè)發(fā)展的不規(guī)范
        3.3.7 中長期貸款不確定因素較多
        3.3.8 個人住房按揭貸款的風險滯后性
4 個人住房按揭貸款違約風險實證分析
    4.1 樣本和變量的選取
        4.1.1 性別特征分析
        4.1.2 年齡特征分析
        4.1.3 學歷特征分析
        4.1.4 戶籍特征分析
        4.1.5 婚姻特征分析
        4.1.6 職業(yè)特征分析
        4.1.7 收入特征分析
        4.1.8 貸款金額與風險度分析
        4.1.9 貸款期限與風險度分析
        4.1.10 首付款比例與風險度分析
        4.1.11 月還款額與風險度分析
        4.1.12 貸款利率與風險度分析
        4.1.13 房屋總價值與風險度分析
    4.2 變量的賦值
    4.3 模型的選擇
    4.4 模型的原理
    4.5 模型的建立及實證結果分析
        4.5.1 初步變量選擇
        4.5.2 相關性檢驗
        4.5.3 Logistic回歸模型的構建
        4.5.4 模型的準確度檢驗
    4.6 模型的實證結論分析
    4.7 模型的應用
    4.8 模型的評價
5 個人住房按揭貸款違約風險防范及建議
    5.1 建立GX支行個人住房按揭貸款樣本數據庫
    5.2 建立和完善個人信用信息資源共享網絡平臺
    5.3 建立個人住房按揭貸款獎懲管理制度
    5.4 加強個人住房按揭貸款貸前調查和貸后管理
    5.5 全面提升銀行從業(yè)人員綜合素質
    5.6 引入商業(yè)保險來轉移銀行信貸風險
    5.7 開展住房公積金貸款業(yè)務
    5.8 嚴格把關房地產開發(fā)商資格準入
6 結論
參考文獻
致謝



本文編號：3677581