為檢驗房地產(chǎn)投資對實時預(yù)測GDP增速的作用與意義,文章利用向前h步預(yù)測的自回歸混頻數(shù)據(jù)抽樣模型,選取2008年到2018年的房地產(chǎn)投資月度變化率作為高頻解釋變量,與我國消費、投資和出口三個常見的宏觀經(jīng)濟變量實時預(yù)測季度GDP增速的效果進行比較分析。研究結(jié)果發(fā)現(xiàn):在向前1步實時預(yù)測GDP增速時,雖然四項指標均表現(xiàn)尚可,但房地產(chǎn)投資這一指標預(yù)測誤差最小,表現(xiàn)最優(yōu);房地產(chǎn)投資的向前h步混頻數(shù)據(jù)抽樣模型的預(yù)測效果遠遠勝于相對應(yīng)的同頻模型;由于不同滯后階數(shù)對應(yīng)的向前1步預(yù)測的自回歸混頻數(shù)據(jù)抽樣模型均表現(xiàn)良好,而向前2步或以上時則不盡然,故房地產(chǎn)投資變化率更適合用于實時預(yù)測GDP增速。 

【文章來源】：綏化學院學報. 2020,40(03)

【文章頁數(shù)】：4 頁

【文章目錄】：
一、模型構(gòu)建
    （一）單變量MIDAS(m,k)模型。
    （二）包含自回歸項的MIDAS(m,k)-AR(p)模型。
    （三）向前h步預(yù)測的MIDAS(m,k,h)-AR(p)模型。
    （四）基準模型及預(yù)測誤差衡量標準。
二、變量選取、說明及平穩(wěn)性檢驗
三、實證研究
    （一）基于MIDAS模型預(yù)測結(jié)果分析。
    （二）基于基準模型的實證分析。
結(jié)語


【參考文獻】：
期刊論文
[1]基于混頻數(shù)據(jù)模型的中國經(jīng)濟周期區(qū)制監(jiān)測研究[J]. 李正輝,鄭玉航.  統(tǒng)計研究. 2015(01)



本文編號：3191211