發(fā)布時(shí)間：2020-06-23 00:15

【摘要】：過去的一百年里金融市場發(fā)生了各種突發(fā)事件,對商業(yè)銀行造成了巨大沖擊。最近的一次是08年美國次貸危機(jī),引發(fā)許多商業(yè)銀行相繼倒閉,重組。如何減少突發(fā)危機(jī)對金融市場的影響是一項(xiàng)長期而具有挑戰(zhàn)性的工作。近年來,壓力測試逐漸被使用,作為系統(tǒng)考慮各種經(jīng)濟(jì)因素降低危機(jī)帶來的影響。壓力測試不是一個(gè)新的概念,但是作為一種可以考察極端事件對金融機(jī)構(gòu)的沖擊程度的有效方法,正不斷被豐富和運(yùn)用。 本文主要介紹壓力測試的方法及其在信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中的運(yùn)用,最后通過敏感分析和情景分析分別從農(nóng)商行(上海市農(nóng)工商銀行)房地產(chǎn)貸款和農(nóng)商行銀行整體貸款兩個(gè)層面來研究農(nóng)商行的信用風(fēng)險(xiǎn)問題,通過以上兩個(gè)分析來介紹壓力測試在信用風(fēng)險(xiǎn)中的實(shí)際簡單運(yùn)用。對農(nóng)商行房地產(chǎn)貸款進(jìn)行敏感性分析后發(fā)現(xiàn),貸款在險(xiǎn)價(jià)值受利率變化影響幅度較大,證明在當(dāng)前房地產(chǎn)調(diào)控的背景下,開展銀行壓力測試是非常有必要的,壓力模型及利率變化的選擇對測試結(jié)果的影響非常大。運(yùn)用邏輯回歸模型轉(zhuǎn)化貸款違約率作為評(píng)估農(nóng)商行銀行系統(tǒng)信用風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo),通過回歸發(fā)現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總值的增長速度對銀行體系貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的影響較強(qiáng)。在此基礎(chǔ)上構(gòu)建了宏觀經(jīng)濟(jì)極端情境,發(fā)現(xiàn)一年期存款利率的變化引發(fā)貸款違約率的巨增變動(dòng)。 最后,本文提出了根據(jù)我國國情完善我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測試模型,并開展相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),保證數(shù)據(jù)的全面性及可靠性,有效的提高壓力測試的實(shí)用性,保障我國商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)維持在較低水平。
【學(xué)位授予單位】：華東師范大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2011
【分類號(hào)】：F224;F832.33
【圖文】：

為了彌補(bǔ)vaR方法的不足，巴塞爾新資本協(xié)議明確規(guī)定，銀必須建立壓力測試程序，l’lJ且定期進(jìn)行壓力測試檢驗(yàn)，以及時(shí)反映經(jīng)濟(jì)環(huán)境改變對資產(chǎn)組合的影l(fā)響，壓力測試必須受到各國金融機(jī)構(gòu)和監(jiān)管當(dāng)局的重視。如圖2所示，VaR方法關(guān)注的是一)狡睛形下正常的風(fēng)險(xiǎn)，壓力測試關(guān)注的是小概率事件的風(fēng)險(xiǎn)。具體來說，壓力測試產(chǎn)生的定量結(jié)果可以應(yīng)用在資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)管理的的以下幾個(gè)方面:》可以決定并測試風(fēng)險(xiǎn)緩沖器，以對抗極端損失;》可以決定并測試一個(gè)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)能力，以應(yīng)對極端沖擊;》可以通過假設(shè)不正常市場條件下的風(fēng)險(xiǎn)來測試商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)政策、風(fēng)險(xiǎn)承受力和風(fēng)險(xiǎn)偏好。2.4壓力測試的可行性

無法預(yù)測和度量極端的、可能導(dǎo)致嚴(yán)重?fù)p失的風(fēng)險(xiǎn)情況。并舅圖2一1壓力測試與VaR關(guān)系壓力測試最初就是作為對VaR方法的補(bǔ)充出現(xiàn)的，其主旨是考慮低概率但非零概率的事件發(fā)生的情形。這些事件在VaR模型的假設(shè)下不會(huì)出現(xiàn)，但在實(shí)際經(jīng)濟(jì)狀況I二戶，這些極端的事件仍有可能出現(xiàn)，而且這些事件又會(huì)給銀行帶來巨大的損失，如1987年的美國股市崩盤，1994年的美國利率風(fēng)暴，1994年的中南美洲披索風(fēng)暴，1997年的東南亞金融風(fēng)暴

【引證文獻(xiàn)】

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前1條

1 李悅婷;涉農(nóng)信貸違約風(fēng)險(xiǎn)的宏觀壓力測試[D];云南財(cái)經(jīng)大學(xué);2012年

本文編號(hào)：2726478