本文關(guān)鍵詞：我國中小銀行房地產(chǎn)貸款壓力測試研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：自98年亞洲金融危機以來,為改善國內(nèi)消費不振的事實,我國大力推動房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展。近10年間,商品房價格大幅單邊上漲,以房地產(chǎn)業(yè)帶動其他行業(yè)拉動國內(nèi)經(jīng)濟成為我國GDP增長的主要方式之一。在此期間,商業(yè)銀行為房地產(chǎn)業(yè)提供了大量的資金支持,也從房地產(chǎn)行業(yè)中獲得了高額的利潤。然而當商業(yè)銀行將房地產(chǎn)銷售價格階梯式增長納入項目評估的正常預(yù)測,將房地產(chǎn)業(yè)設(shè)定為優(yōu)先支持的信貸行業(yè),房地產(chǎn)泡沫風險,也就成為了商業(yè)銀行風險防范的重中之重。自2006年起,銀監(jiān)會就多次下發(fā)文件,要求商業(yè)銀行開展相關(guān)壓力測試工作。2014年1月,銀監(jiān)會再次召開全國銀行業(yè)監(jiān)督工作會議,提出要堅定不移地防控系統(tǒng)性區(qū)域性風險,防控房地產(chǎn)貸款等重點風險,防范個別企業(yè)資金鏈斷裂可能產(chǎn)生的風險傳染。我國中小銀行具有規(guī)模小、資金實力不強、資產(chǎn)和業(yè)務(wù)分配不合理等特點,致使中小銀行發(fā)展房地產(chǎn)貸壓力測試存在一系列問題。因此,對中小銀行開展房地產(chǎn)貸款壓力測試具有必要性。本文沿著提出問題—分析問題—解決問題的分析思路,從中小銀行房地產(chǎn)貸款壓力測試的工作目標、工作特點等方面進行剖析,通過壓力測試理論模型的適用性分析,利用實證模型預(yù)測不同情景假設(shè)下的宏觀壓力并據(jù)此測算其對案例銀行房地產(chǎn)貸款的影響,證明所提出的測試模型能夠切實有效地解決中小銀行房地產(chǎn)貸款壓力測試問題。首先對壓力測試概念進行界定,針對壓力測試研究的國內(nèi)外文獻進行系統(tǒng)梳理；之后通過商業(yè)銀行開展壓力測試背景、意義出發(fā),分析近十多年來房地產(chǎn)政策形勢,對中小銀行房地產(chǎn)貸款進行分析,指出制約其發(fā)展的信用風險因素；比較房地產(chǎn)壓力測試四種模型,提出我國中小商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款的適用模型為Merton-Vasicek模型,針對我國中小商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款壓力測試工作的特殊性,探討Merton-Vasicek模型的局限性并利用改進后的Merton-Vasicek模型方法對案例銀行房地產(chǎn)貸款數(shù)據(jù)進行壓力測試,對每一個步驟給出具體的方法介紹并展示壓力測試的遷徙結(jié)果。最后從建立房地產(chǎn)貸款信用評級體系、完善房地產(chǎn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫建設(shè)等方面提出一系列可行性政策建議。
【關(guān)鍵詞】：中小銀行 房地產(chǎn)貸款壓力測試 Merton-Vasicek模型 風險分類遷徙
【學位授予單位】：天津財經(jīng)大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：F299.23;F832.45
【目錄】：

• 內(nèi)容摘要5-6
• Abstract6-10
• 第1章 引言10-20
• 1.1 選題背景與研究意義10-12
• 1.1.1 選題背景10-11
• 1.1.2 研究意義11-12
• 1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀及述評12-17
• 1.2.1 國際研究理論與實踐12-14
• 1.2.2 國內(nèi)研究理論與實踐情況14-16
• 1.2.3 研究述評16-17
• 1.3 研究內(nèi)容與研究方法17-18
• 1.3.1 研究思路17
• 1.3.2 研究方法17
• 1.3.3 研究內(nèi)容17-18
• 1.4 本文創(chuàng)新與不足18-20
• 1.4.1 本文的創(chuàng)新18
• 1.4.2 本文的不足18-20
• 第2章 我國商業(yè)銀行壓力測試及其意義20-26
• 2.1 商業(yè)銀行壓力測試的概念20-24
• 2.1.1 壓力測試的概念20
• 2.1.2 壓力測試的一般方法20-22
• 2.1.3 與傳統(tǒng)風險風險管理工具的比較22-24
• 2.2 商業(yè)銀行壓力測試開展的現(xiàn)狀24-25
• 2.2.1 國外商業(yè)銀行壓力應(yīng)用情況24
• 2.2.2 國內(nèi)壓力測試應(yīng)用情況24-25
• 2.3 商業(yè)銀行開展壓力測試的意義25-26
• 2.3.1 對商業(yè)銀行防控極端風險的意義25
• 2.3.2 對監(jiān)管當局的意義25
• 2.3.3 對機構(gòu)及個人投資者的意義25-26
• 第3章 我國中小銀行房地產(chǎn)貸款壓力測試及模型選擇26-40
• 3.1 我國中小銀行房地產(chǎn)貸款壓力測試的必要性26-28
• 3.1.1 我國房地產(chǎn)市場波動導致商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款面臨較大的風險26-27
• 3.1.2 我國中小銀行房地產(chǎn)貸款的特征要求進行壓力測試27-28
• 3.2 我國中小銀行房地產(chǎn)貸款壓力測試模型選擇28-31
• 3.2.1 現(xiàn)有模型適用性分析29-30
• 3.2.2 現(xiàn)有房地產(chǎn)貸款壓力測試模型的比較30-31
• 3.3 中小銀行房地產(chǎn)貸款壓力測試模型的選擇及改進31-40
• 3.3.1 我國中小銀行開展房地產(chǎn)貸款壓力測試的特殊性31-33
• 3.3.2 中小銀行房地產(chǎn)貸款壓力測試的模型選擇33-37
• 3.3.3 中小銀行房地產(chǎn)貸款壓力測試模型的改進37-40
• 第4章 應(yīng)用Merton-Vasicek模型進行房地產(chǎn)貸款壓力測試的案例分析40-53
• 4.1 Merton-Vasicek模型下房地產(chǎn)貸款的壓力傳導路徑構(gòu)建40-41
• 4.1.1 指標選擇40
• 4.1.2 情景假設(shè)40-41
• 4.1.3 傳導路徑41
• 4.2 宏觀經(jīng)濟環(huán)境對房地產(chǎn)行業(yè)的影響模型構(gòu)建41-45
• 4.2.1 模型變量選擇42
• 4.2.2 變量數(shù)據(jù)采集42-43
• 4.2.3 模型估計和檢驗43-45
• 4.3 壓力測試的具體步驟45-50
• 4.3.1 數(shù)據(jù)準備45
• 4.3.2 中間變量測度45-48
• 4.3.3 宏觀壓力影響測度48-50
• 4.4 測試結(jié)果分析50-52
• 4.5 測試結(jié)果應(yīng)用52-53
• 第5章 應(yīng)用Merton-Vasicek模型進行房地產(chǎn)壓力測試的對策建議53-60
• 5.1 建立中小銀行房地產(chǎn)貸款信用評級體系53-57
• 5.1.1 構(gòu)建完備的評級制度53-54
• 5.1.2 設(shè)計合理的評級流程54-55
• 5.1.3 吸納有效的評級技術(shù)55-56
• 5.1.4 加快評級結(jié)果的應(yīng)用56-57
• 5.2 完善中小銀行房地產(chǎn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫建設(shè)57-60
• 5.2.1 豐富宏觀風險建模所需的外部數(shù)據(jù)57-58
• 5.2.2 提升房地產(chǎn)貸款業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理質(zhì)量58-60
• 參考文獻60-63
• 后記63

【相似文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 ;壓力測試[J];企業(yè)研究;2003年12期

2 黃t

本文編號：262923