發(fā)布時間：2020-03-13 01:31

【摘要】：有效的信用風險管理機制隨著我國金融市場的日益開放，成為商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的重點�，F(xiàn)在，我國的商業(yè)銀行數(shù)量在不斷地增多，它們之間的競爭也變得越發(fā)激烈。如何在擴大業(yè)務，獲取利潤的同時又能有效地防范信用風險是商業(yè)銀行急需解決的一個問題。目前，在國內，各色房地產(chǎn)企業(yè)不斷涌現(xiàn)，這無疑為商業(yè)銀行提供了很大的業(yè)務市場。據(jù)統(tǒng)計，截止2013年，房地產(chǎn)開發(fā)貸款余額達到4.6萬億元，增長率重回高點。但是，在房地產(chǎn)開發(fā)貸款增長的背后，房地產(chǎn)企業(yè)信用風險也是不容忽視的。如果商業(yè)銀行能夠建立一套合理有效的房地產(chǎn)企業(yè)信用風險度量體系，能對房地產(chǎn)企業(yè)的信用程度做出有效的判斷，這樣就能消除商業(yè)銀行對房地產(chǎn)企業(yè)貸款時的顧慮，從而達到商業(yè)銀行和房地產(chǎn)企業(yè)的“雙贏”局面。 通過對我國信用風險度量和管理現(xiàn)狀進行分析發(fā)現(xiàn)，當前我國信用風險度量的手段還比較落后，偏重采用定性和簡單定量的方法，由此導致信用風險度量基礎薄弱，商業(yè)銀行普遍面臨著較大的信用風險。針對這一現(xiàn)狀，本文對國際上應用廣泛的信用風險度量模型進行了梳理，并結合我國現(xiàn)階段的實際情況對模型在我國的適用性進行了分析，發(fā)現(xiàn)建立Logistic回歸模型比較適合我國現(xiàn)階段進行信用風險度量。然后基于Logistic回歸模型，采用40家房地產(chǎn)上市公司2010年第3季度到2013年第2季度的數(shù)據(jù)和資料進行實證分析。實證結果表明，Logistic模型度量房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)信用風險具有較高的準確性；房地產(chǎn)企業(yè)償債能力對該企業(yè)是否違約有較大的影響；同時發(fā)現(xiàn)，宏觀環(huán)境因素對房地產(chǎn)企業(yè)是否違約也起到至關重要的作用。最后，對如何有效度量及防范房地產(chǎn)開發(fā)貸款信用風險提出一些政策建議。
【圖文】：

20圖3.1 房地產(chǎn)開發(fā)貸款變化趨勢圖片來源：《中國房地產(chǎn)金融 2012 年度報告》2012全年，房地產(chǎn)開發(fā)貸款余額達到3.8萬億，同比增長10.9%，，其中，房產(chǎn)開發(fā)貸款余額為3萬億元，同比增長10.7%，占房地產(chǎn)開發(fā)貸款余額的79%；地產(chǎn)開發(fā)貸款余額8630億元，同比增長12.4%，占房地產(chǎn)開發(fā)貸款的21.1%[47]。由圖3.1可以看出

40圖4.1 ROC曲線根據(jù)表4.13以及圖4.1可以看出，Logistic回歸模型的AUC值達到89.4%，依照國際標準，可以判斷Logistic模型具有較高的準確率。通過對模型進行分類檢驗以及ROC曲線檢驗可以看出，Logistic模型具有較高的準確性。
【學位授予單位】：華僑大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2014
【分類號】：F299.233.42;F224

【參考文獻】

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本文編號：2586663