發(fā)布時間：2019-09-24 04:35

【摘要】：2007年美國次貸危機(jī)的爆發(fā)，凸顯了極端事件對銀行穩(wěn)定性的威脅，使壓力測試得到各國金融機(jī)構(gòu)和監(jiān)管當(dāng)局的重視。中國很晚才開始關(guān)注壓力測試，而且一開始主要進(jìn)行的是外匯和市場風(fēng)險的壓力測試，2008年金融危機(jī)之后，才開始特別關(guān)注商業(yè)銀行的流動性壓力測試，2009年更是出臺了《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理指引》，要求各銀行按照統(tǒng)一的方式進(jìn)行流動性的壓力測試，從這時開始商業(yè)銀行才開始關(guān)注流動性的壓力測試。壓力測試作為VAR的輔助工具，可以彌補(bǔ)VAR在風(fēng)險管理中的不足。流動性風(fēng)險雖然是商業(yè)銀行必須關(guān)注的風(fēng)險，但壓力測試通常只考慮市場風(fēng)險。為了彌補(bǔ)商業(yè)銀行風(fēng)險管理中的上述缺陷，本文首先介紹了有關(guān)商業(yè)銀行在流動性風(fēng)險壓力測試的研究現(xiàn)狀、理論及方法，再根據(jù)已有理論和實(shí)踐，結(jié)合中國商業(yè)銀行所處的經(jīng)濟(jì)、社會環(huán)境，進(jìn)行流動性壓力測試的實(shí)證分析。最后根據(jù)實(shí)證結(jié)果，分析總結(jié)中國商業(yè)銀行在流動性風(fēng)險管理中的不足之處，并結(jié)合中國商業(yè)銀行的現(xiàn)狀，提出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)建議。 房地產(chǎn)行業(yè)作為中國經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，吸引了大量的銀行資金。為了防止形成日本式的房地產(chǎn)泡沫，政府接連出臺多種政策引導(dǎo)房地產(chǎn)的發(fā)展，尤其是2013年出臺的房產(chǎn)稅政策，將會對房價產(chǎn)生巨大的影響，而這又會進(jìn)一步影響向房地產(chǎn)業(yè)貸款銀行資金的流動性。正是針對于此，本文在構(gòu)建中國商業(yè)銀行流動性壓力模型時，將房地產(chǎn)價格變動引起的資金流失作為重要的變量因子。最后根據(jù)實(shí)證結(jié)果，著重提出商業(yè)銀行防范房地產(chǎn)價格變動引起的流動性危機(jī)的措施。
【圖文】：

998-2012商業(yè)銀行存貸缺口

13圖 2-2 1988-2012 商業(yè)銀行存貸比率趨勢2.1.2 存貸款的期限結(jié)構(gòu)失衡貸款期限結(jié)構(gòu)與存款期限結(jié)構(gòu)相匹配，是流動性風(fēng)險管理的重要方式。如表 2和圖 2-3 所示，從 1998 年到 2012 年 11 月，商業(yè)銀行的中長期貸款從 24%上升56%，短期貸款則 從 70%逐步下降到 39%，，中長期貸款與短期貸款占比發(fā)生巨的反向變化，而同期的存款結(jié)構(gòu)卻沒有發(fā)生相似的變化。最終商業(yè)銀行存款期限構(gòu)與貸款期限結(jié)構(gòu)不相匹配，在沒有其他彌補(bǔ)性措施的條件下，流動性缺口加大將使商業(yè)銀行潛在的流動性風(fēng)險上升。
【學(xué)位授予單位】：遼寧大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2013
【分類號】：F832.33

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前5條

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相關(guān)碩士學(xué)位論文 前1條

1 高顯岳;壓力測試在我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理中的應(yīng)用[D];西南財經(jīng)大學(xué);2006年

本文編號：2540671