發(fā)布時間：2018-05-25 23:41

  本文選題：中小型房地產(chǎn)企業(yè) + 風(fēng)險監(jiān)控��； 參考：《商業(yè)研究》2017年08期

【摘要】：國家宏觀調(diào)控使中小型房地產(chǎn)企業(yè)外部風(fēng)險顯著增大,對企業(yè)償債能力和資金鏈風(fēng)險產(chǎn)生嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。為評估中小型房地產(chǎn)企業(yè)財務(wù)風(fēng)險,本文以我國中小型房地產(chǎn)上市公司1998-2013年的年度數(shù)據(jù)為樣本,將在險價值引入財務(wù)風(fēng)險監(jiān)控指標(biāo)體系,構(gòu)建中小型房地產(chǎn)企業(yè)財務(wù)風(fēng)險監(jiān)控模型,經(jīng)進(jìn)一步驗證,該模型能夠有效提高房地產(chǎn)企業(yè)財務(wù)風(fēng)險預(yù)測的準(zhǔn)確性。因此,融入在險價值的財務(wù)風(fēng)險評估體系對中小型房地產(chǎn)上市公司防范和化解財務(wù)風(fēng)險具有一定的參考價值,對外部市場風(fēng)險因素變化也起到預(yù)警作用。
[Abstract]:State macro-control increases the external risk of small and medium-sized real estate enterprises, which poses a severe challenge to the ability to repay debt and the risk of capital chain. In order to evaluate the financial risk of small and medium-sized real estate enterprises, this paper takes the annual data of China's small and medium-sized real estate listed companies from 1998 to 2013 as a sample, and introduces the financial risk monitoring index system into the risk value. The financial risk monitoring model of small and medium-sized real estate enterprises is constructed, and it is further verified that the model can effectively improve the accuracy of financial risk prediction of real estate enterprises. Therefore, the financial risk assessment system integrated in the risk value has certain reference value for the small and medium-sized real estate listed companies to prevent and resolve the financial risks, and also plays an early warning role in the changes of external market risk factors.
【作者單位】： 西北大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;華北水利水電大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【基金】：中國博士后科學(xué)基金項目,項目編號:2015M580872 河南省高等學(xué)校重點科研項目,項目編號:15B630007 河南省教育廳人文社科項目,項目編號:2016-ZD-061
【分類號】：F299.233.42

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 姜青克;;在險價值模型在股票投資中的應(yīng)用[J];知識經(jīng)濟(jì);2013年24期

2 曹雪平;羅永恒;尹懷恩;;基于在險價值的系統(tǒng)風(fēng)險度量指標(biāo)[J];企業(yè)家天地;2006年04期

3 黃華夏;;條件在險價值模型對外匯儲備投資的作用[J];經(jīng)營管理者;2010年08期

4 陳曉紅;周穎;佘堅;;考慮在險價值的中小企業(yè)成長性評價研究——基于滬深中小上市公司的實證[J];南開管理評論;2008年04期

5 鐘靜宇;王光升;邵秀娟;;商業(yè)銀行操作風(fēng)險量化的在險價值方法[J];經(jīng)濟(jì)論壇;2006年03期

6 王立寶,魏曉平;在險價值(VaR)計量方法的解析與研究[J];價值工程;2005年10期

7 周佰成;張淼;;中美證券市場在險價值比較分析[J];學(xué)習(xí)與探索;2007年04期

8 張燃;李念;;基于VaR-GARCH模型的開放式基金風(fēng)險估計[J];金融教學(xué)與研究;2012年04期

9 張利兵,梁妤,潘德惠;考慮事件風(fēng)險的在險價值研究[J];中國管理科學(xué);2005年02期

10 王碩;曾詩鴻;;基于VAR方法的中國外匯儲備風(fēng)險結(jié)構(gòu)分析[J];西南金融;2010年05期

相關(guān)會議論文 前1條

1 劉欣;陳晨;;基于Delta-Gamma的高階在險價值(value-at-risk)模型計算[A];中國數(shù)學(xué)力學(xué)物理學(xué)高新技術(shù)交叉研究學(xué)會第十二屆學(xué)術(shù)年會論文集[C];2008年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前1條

1 洪全銘;基于風(fēng)險管理之金融衍生品投資組合研究[D];復(fù)旦大學(xué);2014年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前7條

1 卞鈺祥;在險價值度量方法及其應(yīng)用[D];蘇州大學(xué);2016年

2 鄭凌琳;關(guān)于股票投資風(fēng)險評估模型的應(yīng)用研究[D];遼寧師范大學(xué);2016年

3 李天天;在險價值約束下最優(yōu)均值—方差投資策略[D];清華大學(xué);2011年

4 羅夏勝;在險價值的實證研究[D];新疆財經(jīng)大學(xué);2009年

5 陳晨;我國股票型開放式基金的在險價值對其超額收益的影響[D];南京理工大學(xué);2014年

6 李明寶;基于調(diào)整的CreditMetrics模型房地產(chǎn)銀行貸款在險價值的測算[D];中國海洋大學(xué);2014年

7 劉利明;基于控制論的利率風(fēng)險管理研究[D];陜西科技大學(xué);2012年

，

本文編號：1935103