本文選題：金融風(fēng)險 + 統(tǒng)計模擬　； 參考：《長春工業(yè)大學(xué)》2014年碩士論文

【摘要】：由于金融全球化與其自身發(fā)展的創(chuàng)新性,導(dǎo)致當(dāng)今的金融機構(gòu),經(jīng)營活動面臨著更多的市場風(fēng)險。由美國房地產(chǎn)致使的次貸危機,引發(fā)的蝴蝶效應(yīng),導(dǎo)致其負面影響在全世界蔓延,全球經(jīng)濟大幅度的衰退,令人擔(dān)憂。然而,金融市場一直以來都是驚濤駭浪的,縱觀歷史,眾所周知金融發(fā)展和風(fēng)險是并存的。監(jiān)管金融業(yè)也從任其發(fā)展到初步管理,再到嚴格的全方位管理,最后發(fā)展成為自由成長的過程。不可否認的是,金融市場的自由化目前已作為其成長乃至整個業(yè)界騰飛的助推器,然而金融市場若是過度地任其自由發(fā)展,金融業(yè)在缺乏嚴格監(jiān)管的時候,毫無疑問的會增加其風(fēng)險性,而金融風(fēng)險又進一步增加了大量的金融監(jiān)管過程的不確定性,因此,監(jiān)管創(chuàng)新成為人們尤為需要重視的問題,我們必須要加強金融監(jiān)管。由于中國金融市場的不斷健全與加速對外貿(mào)易,因此中國的金融市場、金融機構(gòu)的機遇與風(fēng)險是并存的�？梢哉f,全面鞏固和促進中國金融市場的風(fēng)險管理是目前金融業(yè)良性成長的首要任務(wù),而隨著我國金融業(yè)的快速發(fā)展,如何做到精準地測量風(fēng)險又成為風(fēng)險管控的關(guān)鍵問題。 國際金融風(fēng)險度量準則——VaR,在金融風(fēng)險度量模型里作為一項非常重要的技術(shù)被普遍使用與推行于世界范圍內(nèi)的各個金融機構(gòu)與非金融機構(gòu)。與此同時,統(tǒng)計模擬技術(shù)由此產(chǎn)生,并極速發(fā)展,它模擬實際生活中的的金融系統(tǒng),實現(xiàn)復(fù)雜的金融系統(tǒng)建模。因此,可以說將統(tǒng)計模擬技術(shù)特別是MC方法運用于分析VaR上是一種極好的創(chuàng)新方法。 此文總體脈絡(luò)：首先介紹研究背景、意義、現(xiàn)狀及主要內(nèi)容。其次,對金融風(fēng)險及其度量的VaR方法進行概述。最后,介紹統(tǒng)計模擬方法,并做實例分析。
[Abstract]:As a result of financial globalization and innovation of its own development, today's financial institutions are facing more market risks.The butterfly effect caused by the subprime mortgage crisis caused by U.S. real estate has caused its negative effects to spread all over the world, and the global economy is in a deep recession, which is worrying.However, financial markets have always been stormy, throughout history, financial development and risk is known to coexist.Supervision of the financial industry has also developed from its development to initial management, then to strict all-round management, and finally developed into a process of free growth.It is undeniable that the liberalization of the financial market has now served as a booster for its growth and even that of the industry as a whole. However, if the financial market is excessively left to its free development, the financial industry is lacking in strict supervision.There is no doubt that it will increase its risk, and financial risk has further increased a large number of financial regulatory process uncertainty, therefore, regulatory innovation has become a problem that people should pay special attention to, we must strengthen financial supervision.Due to the continuous improvement and acceleration of foreign trade in China's financial market, opportunities and risks of financial institutions coexist in China's financial market.It can be said that the overall consolidation and promotion of risk management in China's financial market is the primary task for the benign growth of the financial industry at present. With the rapid development of the financial industry in China, how to accurately measure risk has become the key issue of risk management and control.As a very important technology in the financial risk measurement model, VaR, the international financial risk measurement criterion, is widely used and implemented in various financial institutions and non-financial institutions in the world.At the same time, the statistical simulation technology has developed rapidly. It simulates the real financial system and realizes the complex financial system modeling.Therefore, it is an excellent innovative method to apply statistical simulation technology, especially MC method, to the analysis of VaR.This paper introduces the background, significance, current situation and main contents of this paper.Secondly, the paper summarizes the VaR method of financial risk and its measurement.Finally, the statistical simulation method is introduced, and an example is given.
【學(xué)位授予單位】：長春工業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號】：F830

【共引文獻】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 王長蓮;閆保麗;;論上市公司股權(quán)融資和債權(quán)融資的協(xié)調(diào)發(fā)展[J];安徽工業(yè)大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版);2006年01期

2 馬建威;盧秋實;;淺論企業(yè)籌資風(fēng)險及其控制[J];北京工商大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版);2007年04期

3 曾莉;干勝道;;民營企業(yè)并購國有困難企業(yè)的財務(wù)風(fēng)險及對策[J];山東工商學(xué)院學(xué)報;2005年06期

4 楊瑞;;金融危機下企業(yè)財務(wù)風(fēng)險分析[J];才智;2010年17期

5 陳麗;許艷芳;;概率統(tǒng)計理論在風(fēng)險決策中的應(yīng)用[J];長春理工大學(xué)學(xué)報(高教版);2009年02期

6 傅強;;金融危機環(huán)境下企業(yè)財務(wù)風(fēng)險管理問題研究[J];中國城市經(jīng)濟;2011年27期

7 劉娟;;淺論企業(yè)財務(wù)管理與成本管理[J];財經(jīng)界(學(xué)術(shù)版);2012年02期

8 何燭竹;;上市公司財務(wù)預(yù)警模型應(yīng)用探究[J];財會通訊;2009年11期

9 何勤;;基于Logistic回歸預(yù)警模型的房地產(chǎn)上市公司財務(wù)危機預(yù)警研究[J];財會通訊;2010年09期

10 酈大海;;基于Z_3值模型的房地產(chǎn)上市公司財務(wù)危機預(yù)警研究[J];財會通訊;2010年23期

相關(guān)會議論文 前3條

1 盧霞;;風(fēng)險導(dǎo)向下應(yīng)收賬款的內(nèi)部控制體系的探討[A];中國會計學(xué)會高等工科院校分會2009年學(xué)術(shù)會議（第十六屆學(xué)術(shù)年會）論文集[C];2009年

2 岳萍娜;胡舒;彭爽;;從“中航油事件”探究國有企業(yè)財務(wù)風(fēng)險管理[A];中國會計學(xué)會高等工科院校分會2010年學(xué)術(shù)年會論文集[C];2010年

3 孫涵亮;陸偉;朱雯卿;;互動電視收集用戶行為信息研究[A];中國新聞技術(shù)工作者聯(lián)合會第六次會員代表大會、2014年學(xué)術(shù)年會暨第七屆《王選新聞科學(xué)技術(shù)獎》和優(yōu)秀論文獎頒獎大會論文集（二等獎）[C];2014年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前8條

1 王東;電信運營企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的評估體系研究[D];北京郵電大學(xué);2007年

2 李靈稚;現(xiàn)代服務(wù)業(yè)知識管理能力研究[D];南京理工大學(xué);2007年

3 朱榮;企業(yè)財務(wù)風(fēng)險的評價與控制研究[D];東北財經(jīng)大學(xué);2007年

4 孫源;我國企業(yè)集團產(chǎn)融結(jié)合的有效性研究[D];西南財經(jīng)大學(xué);2012年

5 王霞;馬尾松人工林近自然化改造初期效果分析研究[D];北京林業(yè)大學(xué);2013年

6 劉鑫;中國金融市場化過程中的貨幣需求、貨幣供給與貨幣政策[D];東北財經(jīng)大學(xué);2013年

7 王潔丹;人口死亡率水平的數(shù)量研究[D];廈門大學(xué);2014年

8 張克慧;支撐性資產(chǎn)內(nèi)部價值與定價研究[D];財政部財政科學(xué)研究所;2014年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 王永干;云藥集團風(fēng)險評估體系研究[D];大連理工大學(xué);2010年

2 邱月明;房地產(chǎn)類上市公司財務(wù)風(fēng)險評價研究[D];大連理工大學(xué);2010年

3 余浩翔;上市醫(yī)藥企業(yè)并購重組中的財務(wù)風(fēng)險及其控制[D];華東師范大學(xué);2010年

4 武郁蓓;財務(wù)風(fēng)險控制研究[D];山東大學(xué);2010年

5 唐正忠;電解鋁企業(yè)防范財務(wù)風(fēng)險對策研究[D];云南大學(xué);2010年

6 周武嘉;汽車行業(yè)自主技術(shù)創(chuàng)新風(fēng)險管理研究[D];山東經(jīng)濟學(xué)院;2011年

7 車淑娟;東北地區(qū)裝備制造業(yè)上市公司財務(wù)風(fēng)險評估及防范研究[D];沈陽工業(yè)大學(xué);2010年

8 應(yīng)小蓓;民營鋼鐵企業(yè)鐵礦石采購風(fēng)險應(yīng)對策略研究[D];華東師范大學(xué);2011年

9 高碧英;人民幣升值對外向型企業(yè)財務(wù)管理影響研究[D];山西財經(jīng)大學(xué);2011年

10 李萌;企業(yè)財務(wù)風(fēng)險與稅務(wù)風(fēng)險的比較研究[D];天津財經(jīng)大學(xué);2011年

，

本文編號：1743437