本文選題：投資　切入點(diǎn)：通脹　出處：《武漢金融》2017年04期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：本文區(qū)別預(yù)期通脹與非預(yù)期通脹,對(duì)大類資產(chǎn)的當(dāng)期通脹對(duì)沖作用進(jìn)行了分析與實(shí)證研究,通過(guò)選用跨越不同經(jīng)濟(jì)沖擊周期的數(shù)據(jù),并結(jié)合不同的貨幣政策周期,研究了現(xiàn)金、債券、股票、大宗商品、房地產(chǎn)以及股票不同細(xì)分行業(yè)和風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)預(yù)期與非預(yù)期通脹的不同對(duì)沖特性。
[Abstract]:This paper distinguishes the expected inflation from the non-expected inflation, analyzes and empirically studies the hedging effect of the current inflation of the large class of assets. By selecting the data spanning different economic shock cycles and combining the different monetary policy cycles, the paper studies the cash. Bonds, equities, commodities, real estate, and stocks different sectors and risk factors hedge against expected and unexpected inflation.
【作者單位】： 中國(guó)投資有限責(zé)任公司;
【分類號(hào)】：F832.51

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本文編號(hào)：1622199