本文關(guān)鍵詞： 馬爾可夫毯 房地產(chǎn)板塊 Granger因果檢驗 時序回歸　出處：《系統(tǒng)工程理論與實踐》2014年04期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：房地產(chǎn)板塊是中國股市的核心行業(yè)板塊,房地產(chǎn)板塊股價指數(shù)走勢的分析有助于對中國股市態(tài)勢的正確把握.針對行業(yè)板塊之間的相關(guān)性難以發(fā)現(xiàn)和房地產(chǎn)板塊股價指數(shù)難以有效預(yù)測的問題,基于股市行業(yè)板塊之間指數(shù)波動的相關(guān)性,利用馬爾可夫毯學(xué)習(xí)算法選擇與房地產(chǎn)板塊相關(guān)的行業(yè)板塊,通過因果分析避免現(xiàn)行方法中選取相關(guān)板塊的主觀性;進(jìn)而,利用Granger因果檢驗從中選擇與房地產(chǎn)板塊存在時序因果關(guān)系的板塊,從而構(gòu)建房地產(chǎn)板塊的向量時序回歸模型,實現(xiàn)對房地產(chǎn)板塊股價指數(shù)的有效預(yù)測;最后,通過脈沖響應(yīng)和方差分解對模型進(jìn)行分析.對于上證股市所進(jìn)行的實驗比較和實證分析的結(jié)果表明,該方法能有效預(yù)測房地產(chǎn)板塊股價指數(shù)的走勢.
[Abstract]:The real estate sector is the core sector of China's stock market. The analysis of the trend of real estate stock price index is helpful to correctly grasp the situation of Chinese stock market. In view of the problem that the correlation between industry sectors is difficult to find and the real estate sector stock price index is difficult to predict effectively, Based on the correlation of index fluctuation among industry sectors in stock market, the Markov blanket learning algorithm is used to select the industry plates related to the real estate sector, and the subjectivity of selecting relevant plates in the current method is avoided by causality analysis. Using Granger causality test to select the plate with time series causality relationship with the real estate plate, so as to construct the vector time series regression model of real estate plate, and realize the effective prediction of real estate stock price index; finally, The model is analyzed by impulse response and variance decomposition. The results of experimental comparison and empirical analysis on Shanghai stock market show that this method can effectively predict the trend of real estate stock price index.
【作者單位】： 合肥工業(yè)大學(xué)計算機(jī)與信息學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金(61070131,61175051,61175033)
【分類號】：F224;F299.23;F832.51
【正文快照】： i引言最近幾年中國統(tǒng)計年鑒的股市相關(guān)數(shù)據(jù)表示房地產(chǎn)板塊的成交量和成交額占整個股市的比重在逐年穩(wěn)步提升[11,房地產(chǎn)板塊對整個中國股市的影響越來越大.房地產(chǎn)板塊的股價指數(shù)與其它行業(yè)板塊指數(shù)具有相關(guān)性,房地產(chǎn)板塊股價指數(shù)的波動對股票市場產(chǎn)生重大影響,因而房地產(chǎn)板塊股

【參考文獻(xiàn)】

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【二級參考文獻(xiàn)】

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本文編號：1491062