本文關鍵詞：分位數回歸方法及其在金融市場風險價值預測中應用的研究　出處：《鄭州大學》2017年碩士論文　論文類型：學位論文

  更多相關文章： VaR 金融風險 金融市場 分位數回歸

【摘要】：在這個經濟全球化的社會,各國間的金融市場逐步走入融合,相互間的聯系不斷加深。但是市場在帶動了資本流動,加快了資源配置效率的同時,也給各國金融市場帶來了觸手可及的危險。2007年,美國因為房地產而引發(fā)了次貸危機,并且導致了全球性的金融危機。在此之前,金融市場也并非一帆風順,一直處于動蕩之中。由于金融市場在市場經濟運營中的地位日漸明顯,所以金融風險逐漸成為了金融界的各行專業(yè)人士關注的熱點。此外,由于金融產品的創(chuàng)新,政府的放松管制,高風險衍生金融工具的迅速擴大,導致金融市場風險的增加。因此怎樣有效的衡量、控制風險已經成為了金融領域需要探討研究和實踐的中心內容了。這些問題的研究對我國金融市場的穩(wěn)定和發(fā)展至關重要。金融風險度量指標VaR應運而生,在全球得到了普遍的應用和推廣,是風險管理的核心內容,也成為了國際通用的指標。有力的開發(fā)和應用VaR,對金融風險的防范和管理具有重要的意義。本文將采用分位數回歸方法來計算VaR,直接對模型進行評估。本文的研究內容主要是從分位數回歸法,企業(yè)金融風險,VaR在金融風險中的應用,VaR計算值的方法等幾個大方面進行闡述。研究成果將為金融市場風險測量提供一個新的、有效的方法,進而為金融風險預測和管理提供一定的參考。
[Abstract]:In this society of economic globalization, the financial markets of different countries gradually merge into each other, and the relationship between them is deepening. But the market drives the capital flow and accelerates the efficiency of resource allocation at the same time. In 2007, the United States triggered a sub-prime mortgage crisis because of real estate, and led to a global financial crisis. The financial market is not smooth sailing, has been in turmoil, because the financial market in the operation of the market economy has become increasingly apparent. Therefore, financial risk has gradually become the focus of attention of financial professionals. In addition, due to the innovation of financial products, government deregulation, the rapid expansion of high-risk derivative financial instruments. Leading to increased risk in financial markets. So how to effectively measure. Risk control has become the focus of research and practice in the field of finance. The study of these problems is very important to the stability and development of financial market in China. The financial risk measurement index (VaR) has emerged as the times require. It has been widely used and popularized in the world, which is the core content of risk management, and has also become the universal index of international development and application of VaR. This paper will use quantile regression method to calculate VaR and evaluate the model directly. The research content of this paper is mainly from the quantile regression method. The application of VaR in financial risk is expounded in this paper. The research results will provide a new and effective method for measuring the risk of financial market. Then it provides a certain reference for financial risk prediction and management.
【學位授予單位】：鄭州大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2017
【分類號】：F224;F832.5

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