本文關(guān)鍵詞：考慮離群值的穩(wěn)健鏈梯法

  更多相關(guān)文章： 索賠準(zhǔn)備金 離群值 穩(wěn)健鏈梯法 殘差診斷 敏感性分析

【摘要】：本文關(guān)注于流量三角形中的離群值問(wèn)題,闡述了鏈梯法評(píng)估的索賠準(zhǔn)備金對(duì)離群值具有高度依賴(lài)性。為了解決這一問(wèn)題,考慮了一種穩(wěn)健鏈梯法,包括計(jì)算進(jìn)展因子的穩(wěn)健方法和診斷并調(diào)整離群值的方法,并應(yīng)用經(jīng)典數(shù)據(jù)和比利時(shí)非壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)的真實(shí)數(shù)據(jù)進(jìn)行了實(shí)證分析。數(shù)值結(jié)果表明,穩(wěn)健鏈梯法具有優(yōu)良性能,無(wú)論原始數(shù)據(jù)中存在單個(gè)或多個(gè)離群值,穩(wěn)健鏈梯法都能有效識(shí)別并調(diào)整這些離群值,以減少離群值對(duì)索賠準(zhǔn)備金估計(jì)的影響。在非壽險(xiǎn)精算實(shí)務(wù)中,異常賠款額是完全有可能出現(xiàn)的,通過(guò)比較鏈梯法和穩(wěn)健鏈梯法的評(píng)估結(jié)果,非壽險(xiǎn)精算人員可以進(jìn)一步分析導(dǎo)致異常賠款額背后的原因,并根據(jù)具體情況,采取合理的處理方法調(diào)整或保留異常賠款額,提高索賠準(zhǔn)備金估計(jì)的準(zhǔn)確性。
【作者單位】： 復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;南開(kāi)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 索賠準(zhǔn)備金 離群值 穩(wěn)健鏈梯法 殘差診斷 敏感性分析
【基金】：中國(guó)博士后科學(xué)基金(2014M550206) 國(guó)家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目(71271121) 中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)資金(跨學(xué)科創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)建設(shè)基金)(NKZXTD1101)
【分類(lèi)號(hào)】：F840;F224
【正文快照】： 0引言隨著償付能力n法規(guī)的頒布,確定非壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)的預(yù)期利潤(rùn)或預(yù)期損失已變得越來(lái)越重要。這意味著財(cái)險(xiǎn)公司需要盡可能準(zhǔn)確地估計(jì)未來(lái)的索賠準(zhǔn)備金(Claims Reserves)。對(duì)于經(jīng)營(yíng)非壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)的財(cái)險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō),某事故年的最終索賠額在該年末通常是未知的,這依賴(lài)于非壽險(xiǎn)行業(yè)的業(yè)務(wù)特

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前3條

1 肖海清;孟生旺;;極值理論及其在巨災(zāi)再保險(xiǎn)定價(jià)中的應(yīng)用[J];數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理;2013年02期

2 丁東洋;周麗莉;劉樂(lè)平;;貝葉斯方法在信用風(fēng)險(xiǎn)度量中的應(yīng)用研究綜述[J];數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理;2013年01期

3 張連增;段白鴿;;基于已決賠款與已報(bào)案賠款相關(guān)性的隨機(jī)性準(zhǔn)備金進(jìn)展法[J];管理評(píng)論;2013年05期

【共引文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 段白鴿;;非壽險(xiǎn)索賠準(zhǔn)備金評(píng)估隨機(jī)性模型與方法:文獻(xiàn)述評(píng)[J];保險(xiǎn)研究;2013年08期

2 邱駿達(dá);閉應(yīng)洲;王仁民;蘭軍明;;基于DBT分類(lèi)算法的銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估[J];廣西師范學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2014年02期

3 段白鴿;;基于相依結(jié)構(gòu)的多元索賠準(zhǔn)備金評(píng)估隨機(jī)性方法研究評(píng)述[J];保險(xiǎn)研究;2014年09期

4 胡斌;史本山;;非預(yù)期損失與極端損失視角下的貸款保險(xiǎn)定價(jià)方法[J];保險(xiǎn)研究;2015年07期

5 任婧;張節(jié)松;;基于POT模型的巨災(zāi)損失分布擬合及風(fēng)險(xiǎn)度量[J];科技與管理;2015年01期

6 劉薇;常振海;;基于合成數(shù)據(jù)模型的中國(guó)人身保險(xiǎn)費(fèi)支出分析[J];天水師范學(xué)院學(xué)報(bào);2014年02期

7 段白鴿;;貝葉斯非線(xiàn)性分層模型在多元索賠準(zhǔn)備金評(píng)估中的應(yīng)用[J];數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究;2014年03期

8 閆春;邱藝偉;陳祥輝;;考慮離群值的非壽險(xiǎn)準(zhǔn)備金進(jìn)展法[J];統(tǒng)計(jì)與信息論壇;2015年04期

9 杜靜;李業(yè)鳳;李忠婷;;基于貝葉斯網(wǎng)絡(luò)的B2C電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)研究[J];商場(chǎng)現(xiàn)代化;2015年12期

10 韋勇鳳;翁成峰;李勇;;基于Wang雙因素變換的公私合作中國(guó)地震巨災(zāi)債券定價(jià)[J];數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理;2015年03期

中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前2條

1 段白鴿;非壽險(xiǎn)隨機(jī)性索賠準(zhǔn)備金評(píng)估統(tǒng)計(jì)模型與方法[D];南開(kāi)大學(xué);2013年

2 劉明波;中國(guó)巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)融資機(jī)制設(shè)計(jì)研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2014年

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前3條

1 田星昱;我國(guó)巨災(zāi)再保險(xiǎn)及證券化應(yīng)用研究[D];云南財(cái)經(jīng)大學(xué);2014年

2 龔維維;基于極值理論的巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2014年

3 周軒;基于數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的商業(yè)銀行個(gè)人信用評(píng)分模型研究[D];湖南大學(xué);2014年

【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 張連增;段白鴿;;基于GLM的未決賠款準(zhǔn)備金評(píng)估的隨機(jī)性鏈梯法[J];財(cái)經(jīng)理論與實(shí)踐;2012年01期

2 程建;連玉君;劉奮軍;;信用風(fēng)險(xiǎn)模型的貝葉斯改進(jìn)研究[J];國(guó)際金融研究;2009年01期

3 王春峰,萬(wàn)海暉,張維;商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及其實(shí)證研究[J];管理科學(xué)學(xué)報(bào);1998年01期

4 方洪全,曾勇,何佳;多標(biāo)準(zhǔn)等級(jí)判別模型在銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中的應(yīng)用研究[J];金融研究;2004年09期

5 管七海,馮宗憲;信用違約概率測(cè)度研究:文獻(xiàn)綜述與比較[J];世界經(jīng)濟(jì);2004年11期

6 張連增;段白鴿;;準(zhǔn)備金評(píng)估的隨機(jī)性Munich鏈梯法及其改進(jìn)——基于Bootstrap方法的實(shí)證分析[J];數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究;2011年11期

7 鐘波;汪青松;;基于Bayes估計(jì)的金融風(fēng)險(xiǎn)值——VaR計(jì)算[J];數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理;2007年05期

8 歐陽(yáng)資生;;厚尾分布的極值分位數(shù)估計(jì)與極值風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度研究[J];數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理;2008年01期

9 趙智紅;李興緒;;非壽險(xiǎn)中巨額損失數(shù)據(jù)的擬合與精算[J];數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理;2010年02期

10 張連增;段白鴿;;基于Bootstrap方法的隨機(jī)性準(zhǔn)備金進(jìn)展法及R實(shí)現(xiàn)[J];山西財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào);2011年04期

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前1條

1 楊子怡;;結(jié)合離群值對(duì)廣東省進(jìn)出口總額的預(yù)測(cè)分析[J];數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理;2008年05期

，

本文編號(hào)：922721