本文關(guān)鍵詞：改進后的復(fù)合Poisson-Geometric風(fēng)險模型的預(yù)警區(qū)問題

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【摘要】：在考慮到因保費收入和通貨膨脹等隨機干擾的影響,以及將多余資本用于投資來提高賠付能力的基礎(chǔ)上,建立以保費收入服從復(fù)合Poisson過程,理賠量服從復(fù)合Poisson-Geometric過程的帶投資的干擾風(fēng)險模型,然后應(yīng)用盈余過程的強馬氏性和全期望公式,得到了第一個預(yù)警區(qū)的條件矩母函數(shù)滿足的微積分方程,及當(dāng)保費額和索賠額都服從指數(shù)分布情形下滿足的微分方程。
【作者單位】： 延安大學(xué)數(shù)學(xué)與計算機科學(xué)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： Poisson過程 Poisson-Geometric過程 預(yù)警區(qū) 條件矩母函數(shù)
【基金】：陜西省教育廳專項科研計劃項目(No.2013JK0576) 延安市科學(xué)技術(shù)研究發(fā)展計劃項目(No.2014ZC-6) 延安大學(xué)研究生教育創(chuàng)新計劃項目(No.YCX201610)
【分類號】：F224;O175;F840.31;F840.4
【正文快照】： 1模型建立預(yù)警區(qū)問題對保險公司考慮預(yù)警系統(tǒng)以及保險監(jiān)管部門設(shè)計某些監(jiān)管指標(biāo)體系有一定的參考指導(dǎo)作用。這一問題的研究越來越受到人們的關(guān)注,顯然已成為風(fēng)險理論研究的熱點問題。Gerber[1]應(yīng)用鞅方法得出了在經(jīng)典風(fēng)險模型上第一段及最后一段負(fù)盈余持續(xù)時間的矩母函數(shù);Dick

【相似文獻】

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本文編號：701031