發(fā)布時(shí)間：2017-08-19 13:39

  本文關(guān)鍵詞：改進(jìn)后的復(fù)合Poisson-Geometric風(fēng)險(xiǎn)模型的預(yù)警區(qū)問(wèn)題

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【摘要】：在考慮到因保費(fèi)收入和通貨膨脹等隨機(jī)干擾的影響,以及將多余資本用于投資來(lái)提高賠付能力的基礎(chǔ)上,建立以保費(fèi)收入服從復(fù)合Poisson過(guò)程,理賠量服從復(fù)合Poisson-Geometric過(guò)程的帶投資的干擾風(fēng)險(xiǎn)模型,然后應(yīng)用盈余過(guò)程的強(qiáng)馬氏性和全期望公式,得到了第一個(gè)預(yù)警區(qū)的條件矩母函數(shù)滿足的微積分方程,及當(dāng)保費(fèi)額和索賠額都服從指數(shù)分布情形下滿足的微分方程。
【作者單位】： 延安大學(xué)數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： Poisson過(guò)程 Poisson-Geometric過(guò)程 預(yù)警區(qū) 條件矩母函數(shù)
【基金】：陜西省教育廳專(zhuān)項(xiàng)科研計(jì)劃項(xiàng)目(No.2013JK0576) 延安市科學(xué)技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃項(xiàng)目(No.2014ZC-6) 延安大學(xué)研究生教育創(chuàng)新計(jì)劃項(xiàng)目(No.YCX201610)
【分類(lèi)號(hào)】：F224;O175;F840.31;F840.4
【正文快照】： 1模型建立預(yù)警區(qū)問(wèn)題對(duì)保險(xiǎn)公司考慮預(yù)警系統(tǒng)以及保險(xiǎn)監(jiān)管部門(mén)設(shè)計(jì)某些監(jiān)管指標(biāo)體系有一定的參考指導(dǎo)作用。這一問(wèn)題的研究越來(lái)越受到人們的關(guān)注,顯然已成為風(fēng)險(xiǎn)理論研究的熱點(diǎn)問(wèn)題。Gerber[1]應(yīng)用鞅方法得出了在經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型上第一段及最后一段負(fù)盈余持續(xù)時(shí)間的矩母函數(shù);Dick

【相似文獻(xiàn)】

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9 蔡秋娥;復(fù)合Poisson-Geometric過(guò)程的性質(zhì)及其在保險(xiǎn)理論中的應(yīng)用[D];南華大學(xué);2010年

10 賈波;Poisson過(guò)程的推廣及其應(yīng)用[D];華中科技大學(xué);2010年

本文編號(hào)：701031