本文關(guān)鍵詞：尖峰厚尾保險損失數(shù)據(jù)的統(tǒng)計建模

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【摘要】：保險損失數(shù)據(jù)的一個重要特點是尖峰厚尾性,即既有大量的小額損失,又有少量的高額損失,使得通常的損失分布模型很難擬合此類數(shù)據(jù),從而出現(xiàn)了對各種損失分布模型進(jìn)行改進(jìn)的嘗試.改進(jìn)后的模型一方面要有較高的峰度,另一方面又要有較厚的尾部.最近幾年文獻(xiàn)中出現(xiàn)的改進(jìn)模型主要是組合模型,即把一個具有非零眾數(shù)的模型(如對數(shù)正態(tài)分布或威布爾分布)與一個厚尾分布模型(如帕累托分布或廣義帕累托分布)進(jìn)行組合.討論了這些組合模型的性質(zhì)和特點,并與偏t正態(tài)分布和偏t分布進(jìn)行了比較分析,最后應(yīng)用MCMC方法估計模型參數(shù),并通過一個實際損失數(shù)據(jù)的擬合分析,表明偏t分布對尖峰厚尾損失數(shù)據(jù)的擬合要優(yōu)于目前已經(jīng)提出的各種組合模型.
【作者單位】： 山東工商學(xué)院統(tǒng)計學(xué)院;中國人民大學(xué)統(tǒng)計學(xué)院;中國人民大學(xué)應(yīng)用統(tǒng)計科學(xué)研究中心;
【關(guān)鍵詞】： 組合分布 偏t分布 損失數(shù)據(jù) 尖峰厚尾
【基金】：教育部重點研究基地重大項目《隨機(jī)效應(yīng)模型及其在非壽險風(fēng)險管理中的應(yīng)用》(12JJD790025) 國家自然科學(xué)基金項目《考慮風(fēng)險相依的非壽險精算模型研究》(71171193)
【分類號】：O212.1;F840.4
【正文快照】： 1引言保險損失數(shù)據(jù)往往呈現(xiàn)出尖峰厚尾的特征,即既有大量的小額損失,又有少量的高額損失.在精算實務(wù)中,通常用于擬合此類損失數(shù)據(jù)的分布模型包括對數(shù)正態(tài)分布、逆高斯分布和威布爾分布等,但這些分布的尾部不夠厚,因此對實際損失數(shù)據(jù)的尾部往往擬合不足.一種改進(jìn)的方法是使用分

【共引文獻(xiàn)】

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 徐登可;異方差模型的統(tǒng)計推斷[D];北京工業(yè)大學(xué);2013年

【相似文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前6條

1 邊寬江;程波;王蕾蕾;;收益分布尖峰厚尾問題的統(tǒng)計檢驗[J];統(tǒng)計與決策;2009年07期

2 皮天雷,李未無;對資產(chǎn)收益率“尖峰厚尾”現(xiàn)象的探討[J];統(tǒng)計與決策;2004年04期

3 楊昕;;證券市場指數(shù)的尖峰厚尾特征與風(fēng)險量估計[J];數(shù)學(xué)的實踐與認(rèn)識;2012年16期

4 潘志斌;田澎;朱海霞;;一種新型的VaR計算方法:g-h VaR法[J];系統(tǒng)工程理論方法應(yīng)用;2006年03期

5 趙鵬舉;劉玉敏;;反饋交易與證券市場收益的尖峰厚尾特征[J];系統(tǒng)工程;2009年02期

6 吳慶曉,萬建平;極值方法在VaR模型中的應(yīng)用[J];應(yīng)用數(shù)學(xué);2005年S1期

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 程波;VaR模型及其在證券投資中的應(yīng)用[D];西北農(nóng)林科技大學(xué);2009年

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本文編號：700956