本文關鍵詞：廣義Poisson跳-擴散模型支付紅利下期權的保險精算定價

  更多相關文章： 跳-擴散過程 紅利 期權定價 保險精算定價

【摘要】：主要研究了帶Poisson跳躍的廣義跳-擴散模型有紅利支付下歐式期權的保險精算定價.利用資產價格過程的實際概率測度和公平保費原理,得到了有連續(xù)紅利支付下歐式看漲期權的保險精算定價公式,并給出了歐式看漲期權與歐式看跌期權之間的平價關系.
【作者單位】： 河南師范大學商學院;
【關鍵詞】： 跳-擴散過程 紅利 期權定價 保險精算定價
【基金】：國家自然科學基金資助項目(71203056) 河南師范大學青年骨干教師培養(yǎng)計劃項目(051)
【分類號】：F840.4;F224
【正文快照】： 0引言傳統(tǒng)的期權定價方法一般有3種:解偏微分方程法、鞅方法和離散模型逼近法.有關利用傳統(tǒng)定價方法進行期權定價問題的研究可以參見文獻[1-4].這些傳統(tǒng)的期權定價方法均是基于金融市場的均衡、完備和無套利假設之上的.而當金融市場有套利、不完備、非均衡時,這些定價方法將無

【參考文獻】

中國期刊全文數據庫 前4條

1 閆海峰,劉三陽;帶有Poisson跳的股票價格模型的期權定價[J];工程數學學報;2003年02期

2 王艷紅;王振輝;毛星星;;KdV-mKdV方程的精確解[J];河南理工大學學報(自然科學版);2013年01期

3 劉堅;文鳳華;馬超群;;歐式期權和交換期權在隨機利率及O-U過程下的精算定價方法[J];系統(tǒng)工程理論與實踐;2009年12期

4 閆海峰,劉三陽;廣義Black-Scholes模型期權定價新方法——保險精算方法[J];應用數學和力學;2003年07期

【共引文獻】

中國期刊全文數據庫 前10條

1 沈明軒;何成潔;;股票價格服從跳-擴散過程的交換期權定價模型[J];安徽工程科技學院學報(自然科學版);2008年03期

2 連穎穎;;歐式期權的非風險中性定價[J];安陽師范學院學報;2007年02期

3 楊云鋒;金浩;劉新平;;跳擴散模型的期權定價[J];寶雞文理學院學報(自然科學版);2006年01期

4 孔亮;張啟文;;指數levy過程下期權定價的保險精算方法[J];東北農業(yè)大學學報(社會科學版);2007年01期

5 張啟文;王金媛;;一種特殊跳-擴散過程的期權定價研究[J];東北農業(yè)大學學報(社會科學版);2007年03期

6 張學蓮;薛紅;;股票價格遵循分數-跳擴散過程的期權定價[J];紡織高校基礎科學學報;2008年04期

7 李英華;李興斯;;求解期權定價問題的熵保險精算方法[J];遼寧工程技術大學學報(自然科學版);2010年03期

8 崔立梅;;歐式冪期權的保險精算法定價[J];湖南工程學院學報(自然科學版);2008年01期

9 王劍君;廖芳芳;;分數布朗運動環(huán)境中帶有Poisson跳的股票價格模型的2種奇異期權定價[J];湖南工程學院學報(自然科學版);2010年03期

10 楊建奇;肖慶憲;;冪型期權的保險精算定價(英文)[J];工程數學學報;2010年03期

中國重要會議論文全文數據庫 前1條

1 Hong Xue;Yonghong He;;An Actuarial Approach to Reload Option Pricing in Fractional Jump-diffusion Environment[A];2013教育技術與信息系統(tǒng)國際會議論文集[C];2013年

中國博士學位論文全文數據庫 前10條

1 肖煒麟;具有長記憶性的權證定價方法研究[D];華南理工大學;2010年

2 閆海峰;指數半鞅模型未定權益的定價與套期保值[D];西安電子科技大學;2003年

3 劉韶躍;數學金融的分數次Black-Scholes模型及應用[D];湖南師范大學;2004年

4 陳潔;水權期權交易的理論、方法與應用[D];河海大學;2006年

5 陶正如;基于工程地震風險評估的巨災債券定價模型[D];中國地震局工程力學研究所;2007年

6 李正紅;中國債券投資的利率風險研究[D];西北工業(yè)大學;2006年

7 游桂云;環(huán)境責任保險模式選擇與定價研究[D];中國海洋大學;2009年

8 鄭紅;基于精算方法的期權定價模型及其在醫(yī)療保險領域的應用[D];東北大學;2008年

9 吳鑫育;權證定價模型及其實證研究[D];湖南大學;2012年

10 蔣偉良;風險投資退出策略選擇及股權拍賣機制研究[D];武漢大學;2013年

中國碩士學位論文全文數據庫 前10條

1 姜麗麗;重置期權的保險精算法定價[D];山東科技大學;2010年

2 賈莉莉;跳擴散模型下幾種奇異期權的保險精算定價研究[D];山東科技大學;2010年

3 劉子微;股價服從泊松跳模型的重置期權定價[D];武漢科技大學;2010年

4 代偉艷;鞅方法在交換期權定價中的應用[D];華東師范大學;2011年

5 杜曉紅;隨機利率下的可轉換債券的精算定價[D];中央民族大學;2011年

6 宋雙雙;跳—擴散條件下違約公司債券定價模型[D];中南大學;2011年

7 雷巖;基于二叉樹的PPP項目交換期權評價與應用研究[D];西南交通大學;2011年

8 周清波;復合期權的定價研究[D];湘潭大學;2011年

9 寧麗娟;股票價格服從跳——擴散過程的期權定價模型[D];陜西師范大學;2004年

10 劉倩;套利定價理論及保險精算方法在期權定價中的應用[D];陜西師范大學;2004年

【二級參考文獻】

中國期刊全文數據庫 前10條

1 曹瑞;;帶色散項的高階非線性Schr銉dinger方程的精確解[J];純粹數學與應用數學;2012年01期

2 薛紅,彭玉成;鞅在未定權益定價中的應用[J];工程數學學報;2000年03期

3 劉堅;鄧國和;楊向群;;利率和股票價格遵循O-U過程的再裝期權定價[J];工程數學學報;2007年02期

4 王艷紅;劉新樂;姬鵬斌;;廣義KdV方程與廣義Burgers方程的精確解[J];大學數學;2012年01期

5 黃勇;尚亞東;;一類非線性反應-擴散方程豐富的顯式精確解[J];廣州大學學報(自然科學版);2012年01期

6 趙展輝;韓松;何曉瑩;;應用(G′/G)-展開法求Ostrovsky方程的精確解[J];廣西工學院學報;2012年01期

7 王兆燕;;變形Boussinesq方程組的對稱、約化和精確解[J];聊城大學學報(自然科學版);2012年01期

8 王艷紅;王世勛;;一類KdV方程的精確解[J];信陽師范學院學報(自然科學版);2010年04期

9 閆海峰,劉三陽;廣義Black-Scholes模型期權定價新方法——保險精算方法[J];應用數學和力學;2003年07期

10 趙巍;何建敏;;股票價格遵循分數Ornstein-Uhlenback過程的期權定價模型[J];中國管理科學;2007年03期

【相似文獻】

中國期刊全文數據庫 前10條

1 梁悅;楊艷;;我國保險精算監(jiān)管存在問題及對策[J];知識經濟;2010年17期

2 包虹劍;保險精算人員的使命與素質[J];上海金融;1998年09期

3 聞武;保險精算　初結碩果──首屆上海鷹星精算科學獎頒獎儀式日前舉行[J];上海保險;2000年03期

4 何凱浩,黃志勇;諾貝爾經濟獎對我國保險精算的啟示——論社會心理在保險精算中的地位[J];上海保險;2003年07期

5 陳滔;中國健康保險精算的現狀、問題和對策[J];財經科學;2004年02期

6 胡勁松;;養(yǎng)老保險精算報告制度初探[J];中國社會保障;2007年06期

7 畢學慧;張炳明;;交換期權定價的新方法—保險精算方法[J];阜陽師范學院學報(自然科學版);2007年04期

8 畢學慧;杜雪樵;;復合期權的保險精算定價[J];合肥工業(yè)大學學報(自然科學版);2008年08期

9 鄭紅;;基于期權定價視角的醫(yī)療保險精算原理與方法[J];系統(tǒng)工程;2011年02期

10 史敬濤;陳建良;;大學生科研訓練與保險精算類課程教學的實踐[J];高等理科教育;2011年05期

中國重要報紙全文數據庫 前10條

1 記者 巴雅爾圖;全國企業(yè)養(yǎng)老保險精算工作座談會在錫林浩特召開[N];錫林郭勒日報;2009年

2 本報記者 付秋實;呼喚好產品 保險精算有待大施拳腳[N];金融時報;2014年

3 本報記者 李曉波;亞洲財產保險精算需求正在顯現[N];中國保險報;2014年

4 本報記者馬斌;普華永道開掘中國保險精算業(yè)金礦[N];21世紀經濟報道;2003年

5 證券時報記者 潘玉蓉;大數據正在影響保險精算領域[N];證券時報;2014年

6 國泰君安證券研究所 田宏偉;金融工程方法在保險業(yè)中的應用前景[N];證券時報;2001年

7 記者 李俊;保險精算面臨挑戰(zhàn)[N];國際金融報;2003年

8 艾芳;財產保險和再保險精算體系將建立[N];經濟日報;2002年

9 特約撰稿周穎 《金周刊》記者楊愛新;保險精算水土不服？[N];中國經營報;2002年

10 吳海波;保險精算教育的昨天、今天與明天[N];中國保險報;2011年

中國博士學位論文全文數據庫 前3條

1 姜昱汐;保險精算的信息熵方法[D];大連理工大學;2006年

2 李慶霞;長期健康保險精算研究[D];廈門大學;2007年

3 郎艷懷;保險精算理論及應用研究[D];大連理工大學;2002年

中國碩士學位論文全文數據庫 前10條

1 鄧路芳;健康保險精算軟件研究[D];西南財經大學;2006年

2 錢麗麗;期權定價問題的保險精算方法研究[D];華東師范大學;2007年

3 董飛;保險精算中的信度理論[D];吉林大學;2011年

4 趙志夏;健康保險精算評估研究[D];西南財經大學;2007年

5 范希文;鞅在保險精算中的應用[D];重慶理工大學;2013年

6 戴彥蕾;期權的保險精算定價[D];河北師范大學;2014年

7 崔立梅;歐式冪期權的保險精算法定價[D];新疆大學;2008年

8 王傳會;養(yǎng)老保險精算分析與風險管理研究[D];山東科技大學;2006年

9 李鎰沖;ILO籌資模型與分布擬合方法在社會健康保險精算中的應用研究[D];四川大學;2007年

10 賈莉莉;跳擴散模型下幾種奇異期權的保險精算定價研究[D];山東科技大學;2010年

，

本文編號：642878