本文關(guān)鍵詞：廣義Poisson跳-擴(kuò)散模型支付紅利下期權(quán)的保險(xiǎn)精算定價(jià)

  更多相關(guān)文章： 跳-擴(kuò)散過程 紅利 期權(quán)定價(jià) 保險(xiǎn)精算定價(jià)

【摘要】：主要研究了帶Poisson跳躍的廣義跳-擴(kuò)散模型有紅利支付下歐式期權(quán)的保險(xiǎn)精算定價(jià).利用資產(chǎn)價(jià)格過程的實(shí)際概率測度和公平保費(fèi)原理,得到了有連續(xù)紅利支付下歐式看漲期權(quán)的保險(xiǎn)精算定價(jià)公式,并給出了歐式看漲期權(quán)與歐式看跌期權(quán)之間的平價(jià)關(guān)系.
【作者單位】： 河南師范大學(xué)商學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 跳-擴(kuò)散過程 紅利 期權(quán)定價(jià) 保險(xiǎn)精算定價(jià)
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(71203056) 河南師范大學(xué)青年骨干教師培養(yǎng)計(jì)劃項(xiàng)目(051)
【分類號(hào)】：F840.4;F224
【正文快照】： 0引言傳統(tǒng)的期權(quán)定價(jià)方法一般有3種:解偏微分方程法、鞅方法和離散模型逼近法.有關(guān)利用傳統(tǒng)定價(jià)方法進(jìn)行期權(quán)定價(jià)問題的研究可以參見文獻(xiàn)[1-4].這些傳統(tǒng)的期權(quán)定價(jià)方法均是基于金融市場的均衡、完備和無套利假設(shè)之上的.而當(dāng)金融市場有套利、不完備、非均衡時(shí),這些定價(jià)方法將無

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本文編號(hào)：642878