本文關(guān)鍵詞：最大化調(diào)節(jié)系數(shù)的最優(yōu)比例再保險(xiǎn)和破產(chǎn)概率——跳擴(kuò)散模型

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【摘要】：考慮了一類新的保費(fèi)原理——期望-標(biāo)準(zhǔn)差保費(fèi)原理,基于此類新的保費(fèi)原理之下,討論了跳擴(kuò)散(簡稱為J-D)模型中使得調(diào)節(jié)系數(shù)最大化的最優(yōu)再保險(xiǎn)問題,并且得到了最優(yōu)再保險(xiǎn)策略,最大調(diào)節(jié)系數(shù)和破產(chǎn)概率的最小指數(shù)上界的清晰表達(dá)式.最后通過數(shù)例和圖表比較了J-D模型中有無再保險(xiǎn)的情況.
【作者單位】： 常州工學(xué)院理學(xué)院;南京師范大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 調(diào)節(jié)系數(shù) 跳擴(kuò)散 比例保險(xiǎn) 破產(chǎn)概率
【基金】：國家自然科學(xué)基金(11101215)
【分類號】：F224;F840
【正文快照】： 最近,有相當(dāng)一部分文獻(xiàn)站在保險(xiǎn)人立場上來討論風(fēng)險(xiǎn)模型中的最優(yōu)控制問題.如Browne[1],Hippand Plum[2],Schmidli[3],Liu and Yang[4],Gerber and Shiu[5].這些工作中,隨機(jī)控制理論和相關(guān)工具得到了廣泛的應(yīng)用.他們通常在所研究的風(fēng)險(xiǎn)模型中,假設(shè)累積索賠過程是復(fù)合Poission過

【相似文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 涂鈺青;;帶投資收益率的復(fù)合二項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)模型[J];科技風(fēng);2008年14期

2 馬遠(yuǎn)征;;一類復(fù)合風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率[J];科技創(chuàng)新導(dǎo)報(bào);2010年07期

3 ;關(guān)于印發(fā)《關(guān)于調(diào)整出售公有住宅樓房調(diào)節(jié)系數(shù)的指導(dǎo)意見》的通知[J];北京市人民政府公報(bào);2001年02期

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5 楊家興;侯振挺;;一類保費(fèi)與理賠相關(guān)的破產(chǎn)模型[J];湖南文理學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2006年04期

6 侯志芳;何榮福;;一類m種險(xiǎn)種的風(fēng)險(xiǎn)模型[J];南平師專學(xué)報(bào);2006年04期

7 田雷;吳黎軍;;保費(fèi)計(jì)算原理與破產(chǎn)概率[J];科技信息(科學(xué)教研);2007年24期

8 馬學(xué)思;劉次華;;二維相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率[J];山西大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2008年03期

9 萬聰;陳傳鐘;;帶部分投資收益的風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)問題[J];海南師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2011年02期

10 狄育紅;劉再明;;一類離散雙險(xiǎn)種風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率[J];華東交通大學(xué)學(xué)報(bào);2006年01期

中國重要會議論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 陳治飛;石鴻雁;安躍軍;孫昌志;;混沌優(yōu)化算法在約束最優(yōu)化問題中的應(yīng)用[A];2003中國控制與決策學(xué)術(shù)年會論文集[C];2003年

2 王紀(jì)軍;裴鐵t，

本文編號：581256