本文關(guān)鍵詞：常利率下帶投資的多險種風(fēng)險模型的破產(chǎn)概率

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【摘要】：根據(jù)現(xiàn)實環(huán)境中保險公司的經(jīng)營情況,由于在一定時間段內(nèi),利率比較穩(wěn)定,因此考慮的利率為常利率.在考慮常利率及通貨膨脹率下研究了帶投資的多險種風(fēng)險模型的破產(chǎn)概率,運用鞅方法得出了此模型最終破產(chǎn)概率滿足的一般表達(dá)式.
【作者單位】： 東莞理工學(xué)院計算機學(xué)院;蘭州交通大學(xué)數(shù)理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 利率 投資 多險種 破產(chǎn)概率
【基金】：廣東省科技計劃課題(2012B010100044) 東莞市高等院校科研機構(gòu)科技計劃課題(2012108102031)資助項目
【分類號】：F224;F840
【正文快照】： 經(jīng)典風(fēng)險模型的研究奠定了風(fēng)險理論的基礎(chǔ)[1].許多研究者對經(jīng)典風(fēng)險模型進行推廣,在考慮保險公司的投資情況下,研究帶投資組合的風(fēng)險模型的破產(chǎn)概率[2-6],其中一部分資金用于投資穩(wěn)定收益的項目,如政府債券;另一部分資金用于風(fēng)險投資,如股票.文獻[7-8]建立了確定停止損失再保

【參考文獻】

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【相似文獻】

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