本文關(guān)鍵詞：一索賠到達間隔為離散相形分布的Sparre Andersen模型的破產(chǎn)問題，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：本文研究的是索賠到達時間間隔服從離散相形分布的連續(xù)時間Sparre Andersen模型的破產(chǎn)問題,其中索賠額分布也是離散的.首先利用向前馬爾可夫技巧,把此風(fēng)險過程化成逐段決定馬爾可夫過程(PDMP)過程,然后借助于帶有離散部分的廣義生成算子得到了一個指數(shù)鞅.隨之,利用鞅方法和測度變換的思想,求出了破產(chǎn)概率的一般表達式,破產(chǎn)概率的Lundberg界和Cramér-Lundberg逼近這些與經(jīng)典風(fēng)險模型和連續(xù)時間復(fù)合二項模型中相平行的結(jié)果.對索賠額分布為幾何分布情形,得到了破產(chǎn)概率的明確表達式.
【作者單位】： 河北工業(yè)大學(xué)理學(xué)院;石家莊鐵道大學(xué)數(shù)理系;河北師范大學(xué)數(shù)信學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： Sparre Andersen 離散相形 破產(chǎn)概率 Lundberg界 Cramér-Lundberg逼近
【基金】：國家自然科學(xué)基金(11201111) 河北省高等學(xué)校科學(xué)技術(shù)研究項目(ZD20131017)
【分類號】：F224;F840
【正文快照】： 本文研究的索賠到達時間間隔服從離散相形分布的連續(xù)時間SparreAndersen模型其實是連續(xù)時間復(fù)合二項模型的推廣.連續(xù)時間復(fù)合二項模型,作為Gerber的復(fù)合二項模型一種連續(xù)化,首先是由Liuetal[1]提出的.自1988年Gerber[2]首次提出復(fù)合二項模型,Shiu[3],Willmot[4],Dickon[5],Yue

【相似文獻】

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 謝麗麗;丹麥袖珍圖書翻譯實踐報告[D];河北師范大學(xué);2014年

  本文關(guān)鍵詞：一索賠到達間隔為離散相形分布的Sparre Andersen模型的破產(chǎn)問題，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：474440