傳統(tǒng)的準(zhǔn)備金模型主要是通過加總個體數(shù)據(jù)得到聚合損失三角形數(shù)據(jù)建立的,然而,這種數(shù)據(jù)的加總對原始個體數(shù)據(jù)產(chǎn)生不可避免的信息浪費(fèi).雖然這種方法簡單,但可導(dǎo)致準(zhǔn)備金估計的較大偏差.近年來提出的個體數(shù)據(jù)準(zhǔn)備金模型中大都沒有考慮保單合同之間的相依性.本文假設(shè)相同事故年的保單產(chǎn)生的索賠具有某種共同效應(yīng)導(dǎo)致的相依情形,通過建立個體數(shù)據(jù)準(zhǔn)備金的分層貝葉斯模型,利用信度理論的思想,得到每個事故年的準(zhǔn)備金估計,從而得到總準(zhǔn)備金的估計.進(jìn)而,討論了發(fā)展因子和結(jié)構(gòu)參數(shù)的估計及其相應(yīng)的統(tǒng)計性質(zhì).最后,給出數(shù)值例子表明本文給出的準(zhǔn)備金估計的計算方法,并且比較了個體數(shù)據(jù)和聚合數(shù)據(jù)下準(zhǔn)備金估計的均方誤差.

【文章頁數(shù)】：11 頁

【文章目錄】：
0 引言
1 個體數(shù)據(jù)的責(zé)任準(zhǔn)備金分層貝葉斯模型
2 責(zé)任準(zhǔn)備金的估計
3 結(jié)構(gòu)參數(shù)的估計
4 數(shù)值模擬



本文編號：4030966