信度模型是根據個體風險的索賠經驗調整其費率的模型,是非壽險精算學中最主要的成果。它主要是研究如何合理利用先驗信息和個體索賠經驗來進行估計、預測以及制定后驗保費。在費率厘定中,精算師往往需要參考被保險人在過去一段時間內的損失數(shù)據來預測其未來的風險成本。但是由于損失數(shù)據是來自經驗期內發(fā)生的保險事故,因此這些數(shù)據本身就包含了很大的隨機波動,僅僅采納這些歷史數(shù)據來估計將來的風險也是不準確的。而信度理論就是這樣的一種工具,利用信度因子來保證調整后的保險費接近于真實的風險水平。但是以上理論也存在其局限性。一方面,在經典的信度理論中,信度保費都是在凈保費下得到的.因此不具有正的安全負荷性。從而在實際保險中不能直接應用。事實上,已經證明如果保險公司僅收取凈保費最終會導致破產,因此保險公司為了解決這一問題,就將經典信度理論中的平方損失函數(shù)修改為其它的損失函數(shù),從而得到某些保費原理下的信度保費。然而在實際的保險運用中會有很大的限制.另一方面,索賠額與年份遠近之間的聯(lián)系也不同,一般索賠與相近的年份聯(lián)系比較緊密,與較遠年份聯(lián)系則相對較少。因此,對年份較近的索賠我們應該賦予較大的權重,而對年份較遠的索賠則賦予較...

【文章頁數(shù)】：37 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
abstract
1 緒論
    1.1 問題的研究背景
    1.2 國內外研究現(xiàn)狀
    1.3 本論文的結構安排
2 指數(shù)保費原理下的經典信度模型
    2.1 指數(shù)保費原理
    2.2 指數(shù)保費原理下的信度模型
    2.3 模型假設與準備
    2.4 主要結果及證明
3 更新新信度模型
    3.1 模型假設與準備
    3.2 主要結果及證明
4 指數(shù)保費原理下的的遞歸信度保費
    4.1 模型假設與準備
    4.2 主要結果及證明
5 指數(shù)保費原理下似然比方法的信度模型
    5.1 基本假設與符號設定
    5.2 主要結果及證明
6 指數(shù)保費原理下偏度和峰度的信度預測
    6.1 內容簡介
    6.2 模型假設與準備
    6.3 主要結果及證明
參考文獻
攻讀碩士學位期間所發(fā)表的學術論文
致謝



本文編號：3774210