信度模型是根據(jù)個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)的索賠經(jīng)驗(yàn)調(diào)整其費(fèi)率的模型,是非壽險(xiǎn)精算學(xué)中最主要的成果。它主要是研究如何合理利用先驗(yàn)信息和個(gè)體索賠經(jīng)驗(yàn)來(lái)進(jìn)行估計(jì)、預(yù)測(cè)以及制定后驗(yàn)保費(fèi)。在費(fèi)率厘定中,精算師往往需要參考被保險(xiǎn)人在過(guò)去一段時(shí)間內(nèi)的損失數(shù)據(jù)來(lái)預(yù)測(cè)其未來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)成本。但是由于損失數(shù)據(jù)是來(lái)自經(jīng)驗(yàn)期內(nèi)發(fā)生的保險(xiǎn)事故,因此這些數(shù)據(jù)本身就包含了很大的隨機(jī)波動(dòng),僅僅采納這些歷史數(shù)據(jù)來(lái)估計(jì)將來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)也是不準(zhǔn)確的。而信度理論就是這樣的一種工具,利用信度因子來(lái)保證調(diào)整后的保險(xiǎn)費(fèi)接近于真實(shí)的風(fēng)險(xiǎn)水平。但是以上理論也存在其局限性。一方面,在經(jīng)典的信度理論中,信度保費(fèi)都是在凈保費(fèi)下得到的.因此不具有正的安全負(fù)荷性。從而在實(shí)際保險(xiǎn)中不能直接應(yīng)用。事實(shí)上,已經(jīng)證明如果保險(xiǎn)公司僅收取凈保費(fèi)最終會(huì)導(dǎo)致破產(chǎn),因此保險(xiǎn)公司為了解決這一問(wèn)題,就將經(jīng)典信度理論中的平方損失函數(shù)修改為其它的損失函數(shù),從而得到某些保費(fèi)原理下的信度保費(fèi)。然而在實(shí)際的保險(xiǎn)運(yùn)用中會(huì)有很大的限制.另一方面,索賠額與年份遠(yuǎn)近之間的聯(lián)系也不同,一般索賠與相近的年份聯(lián)系比較緊密,與較遠(yuǎn)年份聯(lián)系則相對(duì)較少。因此,對(duì)年份較近的索賠我們應(yīng)該賦予較大的權(quán)重,而對(duì)年份較遠(yuǎn)的索賠則賦予較...

【文章頁(yè)數(shù)】：37 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
abstract
1 緒論
    1.1 問(wèn)題的研究背景
    1.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
    1.3 本論文的結(jié)構(gòu)安排
2 指數(shù)保費(fèi)原理下的經(jīng)典信度模型
    2.1 指數(shù)保費(fèi)原理
    2.2 指數(shù)保費(fèi)原理下的信度模型
    2.3 模型假設(shè)與準(zhǔn)備
    2.4 主要結(jié)果及證明
3 更新新信度模型
    3.1 模型假設(shè)與準(zhǔn)備
    3.2 主要結(jié)果及證明
4 指數(shù)保費(fèi)原理下的的遞歸信度保費(fèi)
    4.1 模型假設(shè)與準(zhǔn)備
    4.2 主要結(jié)果及證明
5 指數(shù)保費(fèi)原理下似然比方法的信度模型
    5.1 基本假設(shè)與符號(hào)設(shè)定
    5.2 主要結(jié)果及證明
6 指數(shù)保費(fèi)原理下偏度和峰度的信度預(yù)測(cè)
    6.1 內(nèi)容簡(jiǎn)介
    6.2 模型假設(shè)與準(zhǔn)備
    6.3 主要結(jié)果及證明
參考文獻(xiàn)
攻讀碩士學(xué)位期間所發(fā)表的學(xué)術(shù)論文
致謝



本文編號(hào)：3774210