現(xiàn)今國內(nèi)外對保險定價的研究主要有兩種理論——傳統(tǒng)保險定價理論與金融型保險定價理論。傳統(tǒng)定價模型表面上看起來很“公平”,但并沒有對市場進行分割,并且這種對投保人來說的“公平”對保險人來說其實并不是公平的。金融型保險產(chǎn)品定價模型也存在一定的缺陷性,保險商品與金融商品有著本質(zhì)的區(qū)別,絕大多數(shù)保險商品都是以規(guī)避風險為目的,保險標的是消費品或者人本身,而人們購買金融商品是為了投資,追求收益,這也就決定了完全照搬金融商品定價的一套理論是不合適的。 為了解決以上兩種模型的缺陷,本文提出了基于效用函數(shù)的無套利保險定價思想。利用無套利思想對保單進行定價,將效用函數(shù)引入到模型中,可以將保費更加市場化,實現(xiàn)差異定價。文中將效用分為標的帶來的效用和從保單中獲得的效用,并對兩種效用函數(shù)分別進行分析,考慮多種效用函數(shù)形式進行比較。可以看出,兩種效用函數(shù)分別選取不同的形式,模型結(jié)果差異很大。因此在使用該模型對保單進行定價時,對效用函數(shù)形式的選取不容忽視。 在實證分析過程中,觀察發(fā)現(xiàn)有兩個效用函數(shù)對傳統(tǒng)定價模型擬合的很好,但作者并不認為由這兩個效用函數(shù)所構(gòu)成的模型一定就是最好的,因為傳統(tǒng)保費的定價思想... 

【文章頁數(shù)】：62 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
中文摘要
Abstract
目錄
1 引言
    1.1 選題背景及意義
    1.2 保單定價理論國內(nèi)外研究綜述
        1.2.1 傳統(tǒng)保單定價模型綜述
        1.2.2 金融保單定價模型綜述
    1.3 本文結(jié)構(gòu)安排與主要創(chuàng)新
        1.3.1 結(jié)構(gòu)安排
        1.3.2 本文的創(chuàng)新之處
2 基本概念及理論模型介紹
    2.1 套利
    2.2 效用函數(shù)
    2.3 傳統(tǒng)保單定價理論介紹
        2.3.1 期望損失理論
        2.3.2 期望效用理論
    2.4 金融保單定價方法介紹
        2.4.1 資本資產(chǎn)定價模型
        2.4.2 期權(quán)定價模型
        2.4.3 套利定價模型
        2.4.4 資產(chǎn)負債模型
        2.4.5 貼現(xiàn)現(xiàn)金流模型
3 基于效用函數(shù)的無套利定價理論模型
    3.1 理論模型的推導
    3.2 應用該模型的基本思路
4 基于效用函數(shù)的無套利定價模型實證分析
    4.1 前期處理
    4.2 使用汽車的效用函數(shù)中的參數(shù)確定
    4.3 從保單中獲得的效用函數(shù)中的參數(shù)確定
    4.4 各種效用函數(shù)情況下的保單定價模型的實證分析
    4.5 應用仿真
5 全文結(jié)論及進一步改進
    5.1 主要結(jié)論
    5.2 不足之處及改進
參考文獻
致謝
個人簡歷 在學期間發(fā)表的學術(shù)論文及研究成果


【參考文獻】：
期刊論文
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博士論文
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碩士論文
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本文編號：3721528