對于現(xiàn)代意義的保險公司來說,巨額索賠風(fēng)險和金融風(fēng)險是懸在頭上的兩把利劍,在很大程度上決定了保險公司的償付能力。度量償付能力的一個重要指標(biāo)正是破產(chǎn)概率,而極端風(fēng)險的刻畫與重尾分布息息相關(guān)。此外,由于各種風(fēng)險因素相互混雜交替影響,相依結(jié)構(gòu)對風(fēng)險的影響也不可小覷�；谏鲜鰠⒖�,本文在考慮了相依結(jié)構(gòu)的重尾綜合風(fēng)險模型的框架下,研究了有限時間破產(chǎn)概率的漸近估計。本文主要研究了三個問題,具體而言:一、相對于大部分文獻只考慮單一風(fēng)險,本文考慮保險風(fēng)險和金融風(fēng)險相互作用的離散時間風(fēng)險模型,即綜合風(fēng)險模型。在該模型中,本文假定這兩種風(fēng)險的相依關(guān)系由二元Sarmanov分布刻畫。并且這兩者的凸組合服從強正則變換。在此假定下,我們得到了有限時間破產(chǎn)概率的漸近估計及一致漸近估計。在此基礎(chǔ)上,我們在更一般的相依結(jié)構(gòu)下得到了 Brieman定理的推廣形式。需要指出的是,本文所考慮的相依關(guān)系涵蓋了許多常見的copula結(jié)構(gòu)。二、考慮了帶利率的連續(xù)時間二維風(fēng)險模型。多維風(fēng)險意味著保險公司經(jīng)營多種保險業(yè)務(wù),相對于一維風(fēng)險情形而言,該模型對實務(wù)有著更好的指導(dǎo)意義。本文假定兩類險種與索賠額之間滿足由Asimit（2010）... 

【文章來源】：浙江工商大學(xué)浙江省

【文章頁數(shù)】：70 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第一章 緒論
    第一節(jié) 研究背景和意義
    第二節(jié) 文獻綜述
    第三節(jié) 研究內(nèi)容及研究框架
第二章 金融風(fēng)險與保險風(fēng)險相互作用下相依離散時間風(fēng)險模型的破產(chǎn)漸近分析
    第一節(jié) 離散時間綜合風(fēng)險模型
    第二節(jié) 強正則變換與二維Sarmanov分布
    第三節(jié) 破產(chǎn)概率的漸近估計和一致漸近估計
    第四節(jié) 引理及其證明
    第五節(jié) 主要結(jié)論的證明
第三章 二維更新風(fēng)險中折現(xiàn)索賠過程的一致漸近局部估計
    第一節(jié) 二維更新風(fēng)險模型
    第二節(jié) 局部時間相依結(jié)構(gòu)假設(shè)及其說明
    第三節(jié) 二維折現(xiàn)索賠過程的一致漸近局部估計
    第四節(jié) 引理及其證明
    第五節(jié) 主要結(jié)論的證明
第四章 關(guān)于重尾密度幾乎下降問題的討論
    第一節(jié) 重尾密度族中非幾乎下降密度函數(shù)的構(gòu)造
    第二節(jié) 幾乎遞減性質(zhì)在局部重尾分布族中的應(yīng)用
    第三節(jié) 主要結(jié)論的證明
第五章 結(jié)論及展望
    第一節(jié) 本文相關(guān)結(jié)論
    第二節(jié) 有待研究的問題及展望
參考文獻
致謝


【參考文獻】：
期刊論文
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本文編號：3537040