具有延遲索賠和隨機(jī)紅利策略的風(fēng)險(xiǎn)模型,一直是風(fēng)險(xiǎn)理論的熱門課題。本文主要研究?jī)深惥哂羞@兩種特征的離散時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)模型。第一個(gè)是馬爾可夫二項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)模型,并以Gerber-Shiu罰金函數(shù)為主要研究對(duì)象,并考慮一些特殊的破產(chǎn)量。第二個(gè)是考慮隨機(jī)紅利下的復(fù)合二項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)模型,我們將確定保費(fèi)修正為與索賠過(guò)程獨(dú)立的二項(xiàng)過(guò)程,并討論相關(guān)的懲罰函數(shù)。本文一共分為3章:第一章為緒論,首先介紹了本文的研究背景及意義,對(duì)該方面的研究進(jìn)程和其他人的重要研究結(jié)果加以介紹,闡述了本文研究的模型和研究意義。第二章對(duì)于具有隨機(jī)紅利和延遲索賠的馬爾可夫二項(xiàng)模型進(jìn)行研究。首先給出模型的基本結(jié);然后通過(guò)引入輔助風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程,得到條件期望貼現(xiàn)懲罰函數(shù)的概率生成函數(shù)的分析表達(dá)式和初值為0的精確表達(dá)式,獲得懲罰函數(shù)的瑕疵更新方程。第三章研究具有延遲索賠以及隨機(jī)紅利和保費(fèi)的復(fù)合二項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)模型。首先給出模型的基本結(jié)構(gòu);類似于第二章的方法,通過(guò)引入輔助風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程,分別得到在股息閾值(9=0跟(9>0的兩種情況下懲罰函數(shù)所滿足的遞歸公式。 

【文章來(lái)源】：遼寧師范大學(xué)遼寧省

【文章頁(yè)數(shù)】：35 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【部分圖文】：

為了便于分析，我們給出以下幾個(gè)表達(dá)式：1()=∑(1,)


本文編號(hào)：3520655