保險(xiǎn)定價(jià)作為保險(xiǎn)公司運(yùn)作體系的核心之一在近年來(lái)得到越來(lái)越多的重視,將倒向隨機(jī)微分方程應(yīng)用于保險(xiǎn)定價(jià)的研究也越來(lái)越深入。本文嘗試考慮在隨機(jī)環(huán)境的規(guī)則下,結(jié)合保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)的變化情況,運(yùn)用所論述的倒向隨機(jī)微分方程的相關(guān)理論,將倒向隨機(jī)微分方程使用在壽險(xiǎn)的定價(jià)體系之中。主要的特點(diǎn)是通過(guò)對(duì)于多種不同投資資產(chǎn)的描述,結(jié)合倒向隨機(jī)偏微分方程來(lái)求解投資的策略,并以所得到的投資策略為條件,通過(guò)資產(chǎn)份額定價(jià)法得到迭代公式,并給出壽險(xiǎn)的定價(jià)。而在此之后,還將利率拓展成隨機(jī)利率,并運(yùn)用Vasicek模型和倒向隨機(jī)微分方程來(lái)確定壽險(xiǎn)定價(jià)問(wèn)題。論文還對(duì)多資產(chǎn)情形以及隨機(jī)利率情形下的定價(jià)結(jié)果做了數(shù)值分析。論文拓展了出壽險(xiǎn)定價(jià)新的方法并讓其可以更好的適應(yīng)新形勢(shì)下保險(xiǎn)公司投資情況。 

【文章來(lái)源】：華東師范大學(xué)上海市 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁(yè)數(shù)】：52 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第一章 引言
    1.1 問(wèn)題的提出與背景
    1.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀分析
    1.3 研究目標(biāo)
    1.4 文章主要內(nèi)容及結(jié)構(gòu)
    1.5 論文的創(chuàng)新點(diǎn)
第二章 資產(chǎn)份額定價(jià)法與倒向隨機(jī)微分方程
    2.1 壽險(xiǎn)定價(jià)方法
        2.1.1 凈保費(fèi)加成法
        2.1.2 資產(chǎn)份額定價(jià)法
    2.2 倒向隨機(jī)微分方程
        2.2.1 倒向隨機(jī)微分方程的定義
        2.2.2 倒向隨機(jī)微分方程的解的存在和唯一性定理
第三章 多資產(chǎn)下的壽險(xiǎn)定價(jià)
    3.1 倒向隨機(jī)微分方程在壽險(xiǎn)定價(jià)中的應(yīng)用
        3.1.1 各參數(shù)的意義和假定
        3.1.2 推導(dǎo)模型
        3.1.3 求解模型
        3.1.4 保費(fèi)求解
    3.2 數(shù)值分析
        3.2.1 數(shù)值案例
        3.2.2 敏感性分析
第四章 隨機(jī)利率下的壽險(xiǎn)定價(jià)
    4.1 隨機(jī)利率下的保險(xiǎn)定價(jià)
        4.1.1 模型分析
        4.1.2 模型求解
    4.2 保費(fèi)求解
    4.3 數(shù)值分析
        4.3.1 數(shù)值案例
        4.3.2 敏感性分析
第五章 模型的優(yōu)缺點(diǎn)和展望
    5.1 模型的優(yōu)點(diǎn)及創(chuàng)新點(diǎn)
    5.2 模型的缺點(diǎn)和展望
參考文獻(xiàn)
致謝



本文編號(hào)：3521422