本文關(guān)鍵詞：隨機(jī)環(huán)境下Cox風(fēng)險(xiǎn)模型的研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：作為風(fēng)險(xiǎn)理論的核心內(nèi)容——破產(chǎn)理論,主要是研究保險(xiǎn)公司長期盈余狀況的變化。具體來說保險(xiǎn)公司的盈余隨著保險(xiǎn)業(yè)務(wù)不斷發(fā)展變化而變化,當(dāng)盈余值變?yōu)樨?fù)值時(shí),保險(xiǎn)公司便破產(chǎn)。因此破產(chǎn)概率成為衡量保險(xiǎn)公司能否正常長期運(yùn)營的一個(gè)重要指標(biāo)。破產(chǎn)概率高說明保險(xiǎn)公司要采取有效的經(jīng)營方法來穩(wěn)固公司經(jīng)營,避免發(fā)生破產(chǎn)的情形。自經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型提出后,許多研究人員根據(jù)現(xiàn)實(shí)中的保險(xiǎn)公司的實(shí)際經(jīng)營對(duì)其進(jìn)行了改進(jìn)。其中主要的模型改進(jìn)有以下三個(gè)方面：是在不同情形下用不同的點(diǎn)過程描述理賠次數(shù),二是改變常量c,現(xiàn)實(shí)中保費(fèi)費(fèi)率并不是一成不變的,三是考慮實(shí)際經(jīng)營中的利率、通貨膨脹率等因素的影響,即在經(jīng)典的風(fēng)險(xiǎn)模型中加入擾動(dòng)因素。本文是在前人的研究成果基礎(chǔ)上,綜合考慮了描述理賠次數(shù)的點(diǎn)過程、保費(fèi)收入過程、利率、干擾四個(gè)因素,構(gòu)建了三種不同風(fēng)險(xiǎn)模型,是對(duì)經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型的推廣,使得模型更符合實(shí)際保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。通過隨機(jī)過程、風(fēng)險(xiǎn)理論以及概率論等學(xué)科理論知識(shí)來研究了這三種模型,并用鞅方法計(jì)算出了破產(chǎn)概率的表達(dá)式。本文的內(nèi)容框架如下：第一章：首先介紹本文研究的意義；其次根據(jù)本文的研究主要內(nèi)容簡要回顧了國內(nèi)外相關(guān)方面的研究；最后介紹本文的主要研究內(nèi)容。第二章：根據(jù)本文的研究內(nèi)容首先簡單介紹了經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型；其次列出一些定理、定義以及相關(guān)的學(xué)科知識(shí)。第三章：主要是建立保費(fèi)再投資下Cox風(fēng)險(xiǎn)模型和保費(fèi)再投資下雙Cox風(fēng)險(xiǎn)模型,運(yùn)用鞅方法計(jì)算出破產(chǎn)概率Lundberg不等式并對(duì)破產(chǎn)概率不等式做出了推論。第四章：在第三章的研究基礎(chǔ)上建立了保費(fèi)再投資下帶擾動(dòng)的Cox風(fēng)險(xiǎn)模型,運(yùn)用鞅方法計(jì)算出破產(chǎn)概率Lundberg不等式同時(shí)也對(duì)破產(chǎn)概率不等式做出了推論。
【關(guān)鍵詞】：保費(fèi) Cox過程 破產(chǎn)概率 Lundberg不等式 鞅
【學(xué)位授予單位】：安徽工程大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F840.4;F224
【目錄】：

• 摘要5-7
• ABSTRACT7-10
• 第1章 緒論10-15
• 1.1 研究意義10-12
• 1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀12-14
• 1.3 主要研究內(nèi)容14-15
• 第2章 預(yù)備知識(shí)15-21
• 2.1 經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型介紹15-16
• 2.2 COX過程16-17
• 2.3 鞅的定義17-18
• 2.4 停時(shí)與停時(shí)定理18-19
• 2.5 BROWN運(yùn)動(dòng)的定義19-21
• 第3章 保費(fèi)再投資下COX風(fēng)險(xiǎn)模型21-28
• 3.1 單險(xiǎn)種COX模型的建立21
• 3.2 破產(chǎn)概率的LUNDBERG不等式21-24
• 3.3 雙險(xiǎn)種COX模型的建立24
• 3.4 破產(chǎn)概率的LUNDBERG不等式24-27
• 3.5 本章小結(jié)27-28
• 第4章 保費(fèi)再投資下帶擾動(dòng)的COX風(fēng)險(xiǎn)模型28-32
• 4.1 模型的建立28
• 4.2 破產(chǎn)概率的LUNDBERG不等式28-31
• 4.3 本章小結(jié)31-32
• 第5章 結(jié)論與展望32-33
• 參考文獻(xiàn)33-36
• 攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文目錄36-37
• 致謝37

【相似文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 郭立娟;;帶干擾的雙二項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率[J];長沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào);2007年03期

2 丁成;后向法在破產(chǎn)概率研究中的應(yīng)用[J];預(yù)測;2000年02期

3 高建偉,邱菀華;壽險(xiǎn)中的破產(chǎn)理論及應(yīng)用[J];數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理;2002年05期

4 蔣濤,繆柏其;終極破產(chǎn)概率的雙邊界[J];應(yīng)用概率統(tǒng)計(jì);2002年02期

5 郭軍義,張春生;具有時(shí)間相依索賠的破產(chǎn)概率(英文)[J];南開大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2003年01期

6 尹居良;廣義保險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率問題研究[J];應(yīng)用數(shù)學(xué);2003年01期

7 楊善朝;復(fù)合二項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)概率ψ(0)的近似計(jì)算[J];廣西師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2003年04期

8 高明美,趙明清,王建新;雙二項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率[J];經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué);2004年01期

9 狄育紅;劉再明;;一類離散雙險(xiǎn)種風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率[J];華東交通大學(xué)學(xué)報(bào);2006年01期

10 陳宜清;董效菊;謝湘生;;在風(fēng)險(xiǎn)投資下破產(chǎn)概率的一個(gè)漸近顯式(英文)[J];應(yīng)用概率統(tǒng)計(jì);2006年02期

中國重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫 前8條

1 郭紅財(cái);王傳玉;陳安平;;變利率相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)破產(chǎn)概率的估計(jì)[A];第九屆中國不確定系統(tǒng)年會(huì)、第五屆中國智能計(jì)算大會(huì)、第十三屆中國青年信息與管理學(xué)者大會(huì)論文集[C];2011年

2 陳安平;王傳玉;郭紅財(cái);;帶干擾的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)模型下的破產(chǎn)概率[A];第九屆中國不確定系統(tǒng)年會(huì)、第五屆中國智能計(jì)算大會(huì)、第十三屆中國青年信息與管理學(xué)者大會(huì)論文集[C];2011年

3 李澤慧;沈俊山;朱金霞;;一類風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率估計(jì)[A];2003中國現(xiàn)場統(tǒng)計(jì)研究會(huì)第十一屆學(xué)術(shù)年會(huì)論文集（下）[C];2003年

4 劉俊峰;夏樂天;;保費(fèi)隨機(jī)的帶干擾離散時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率[A];江蘇省現(xiàn)場統(tǒng)計(jì)研究會(huì)第十次學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2006年

5 羅旋;劉文芬;;固定利率下離散風(fēng)險(xiǎn)模型中破產(chǎn)概率的若干結(jié)果[A];第二十四屆中國控制會(huì)議論文集（下冊）[C];2005年

6 羅旋;崔國忠;;推廣的更新風(fēng)險(xiǎn)模型中破產(chǎn)概率的若干結(jié)果[A];第二十九屆中國控制會(huì)議論文集[C];2010年

7 佘志芳;耿顯民;;一類帶投資的風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)概率研究[A];中國現(xiàn)場統(tǒng)計(jì)研究會(huì)第12屆學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2005年

8 劉兆君;;保險(xiǎn)公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的模糊度量[A];第八屆中國不確定系統(tǒng)年會(huì)論文集[C];2010年

中國重要報(bào)紙全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 徐海熙;新手膽子大 老手膽子小[N];期貨日?qǐng)?bào);2014年

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 馬東興;幾類相依二維風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)問題的研究[D];吉林大學(xué);2015年

2 高慶武;若干非標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率的漸近性態(tài)[D];蘇州大學(xué);2010年

3 陳洋;二維風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率的漸近性分析[D];蘇州大學(xué);2013年

4 張媛媛;幾類重尾風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)概率的研究[D];華東師范大學(xué);2014年

5 白曉東;重尾相依風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)概率的漸近性分析[D];大連理工大學(xué);2012年

6 董英華;隨機(jī)利率下風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)概率的研究[D];蘇州大學(xué);2012年

7 郭風(fēng)龍;考慮投資收益和相依結(jié)構(gòu)的保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)概率研究[D];電子科技大學(xué);2012年

8 趙武;聚合風(fēng)險(xiǎn)模型下保險(xiǎn)公司的投資策略和破產(chǎn)概率的研究[D];電子科技大學(xué);2009年

9 龔日朝;幾類風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)概率及其漸近解研究[D];中南大學(xué);2007年

10 廖基定;幾類風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)問題的研究[D];中南大學(xué);2010年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 王晶晶;關(guān)于不同模型之下破產(chǎn)概率漸進(jìn)估計(jì)的研究[D];安徽師范大學(xué);2012年

2 陳奕含;多險(xiǎn)種風(fēng)險(xiǎn)模型的研究[D];渤海大學(xué);2015年

3 卜曉明;復(fù)合泊松風(fēng)險(xiǎn)模型及其推廣模型的破產(chǎn)概率研究[D];渤海大學(xué);2015年

4 劉媛媛;幾種變破產(chǎn)下限風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)概率的研究[D];燕山大學(xué);2015年

5 楊析怡;連續(xù)時(shí)間多險(xiǎn)種模型的破產(chǎn)概率[D];渤海大學(xué);2015年

6 任大偉;保險(xiǎn)公司破產(chǎn)概率的隨即模擬[D];大連海事大學(xué);2015年

7 劉博;三類風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)概率的研究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2015年

8 胡莎娜;重尾索賠下非平穩(wěn)到達(dá)風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率研究[D];安徽工程大學(xué);2015年

9 翟玲智;帶有風(fēng)險(xiǎn)投資的離散風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)概率問題的研究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2015年

10 馬小玲;Lévy過程在風(fēng)險(xiǎn)理論中的應(yīng)用[D];重慶理工大學(xué);2015年

  本文關(guān)鍵詞：隨機(jī)環(huán)境下Cox風(fēng)險(xiǎn)模型的研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

，

本文編號(hào)：345631