破產(chǎn)理論是保險(xiǎn)數(shù)學(xué)中的重要問題,它可以為保險(xiǎn)公司決策者提供一個(gè)非常有用的早期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警手段.本文研究了一個(gè)帶潛在延遲索賠和隨機(jī)保費(fèi)收入的復(fù)合二項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)模型.利用矩母函數(shù)的技巧,得到了Gerber-Shiu期望折罰函數(shù)的遞推公式.特別地,還得到了貼現(xiàn)因子為1的特殊情形下的Gerber-Shiu期望折罰函數(shù)的解析表達(dá)式.最后還得到了實(shí)際應(yīng)用中的一些重要的破產(chǎn)特征量,包括破產(chǎn)概率,破產(chǎn)時(shí)赤字的密度函數(shù),破產(chǎn)前盈余與破產(chǎn)時(shí)赤字的聯(lián)合密度函數(shù),以及導(dǎo)致破產(chǎn)的索賠密度函數(shù)等. 

【文章來源】：工程數(shù)學(xué)學(xué)報(bào). 2020,37(01)北大核心CSCD

【文章頁(yè)數(shù)】：18 頁(yè)

【文章目錄】：
1 Introduction
2 Model
3 Formulas for the Gerber-Shiu function
4 Applications
5 Conclusion


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]The Gerber-Shiu Discounted Penalty Function for a Compound Binomial Risk Model with By-claims[J]. Jin-zhu LI,Rong WU.  Acta Mathematicae Applicatae Sinica. 2015(01)



本文編號(hào)：3384460