本文關(guān)鍵詞：具有時間相依結(jié)構(gòu)的信度保費，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：信度理論是基于歷史索賠數(shù)據(jù)和先驗信息預(yù)測下一年保費的一種費率厘定技術(shù).假設(shè)風(fēng)險X由未知的風(fēng)險參數(shù)θ來刻畫,而風(fēng)險參數(shù)θ的可能取值由先驗分布為π(θ)的隨機變量(?)來表示.信度保費就是把我們需要估計的保費定義為歷史索賠數(shù)據(jù)的線性函數(shù).然而,在經(jīng)典的Buhlmann信度理論中,所得出的信度保費對不同年份的歷史索賠額賦予了相同的權(quán)重,但在實際應(yīng)用中,這種假設(shè)顯然不太合理.本文的主要工作是研究具有時間相依結(jié)構(gòu)的信度保費,使得計算出的信度保費具有下面的性質(zhì)：對年份較近的索賠賦予較大權(quán)重,對年份較遠的則賦予較小的權(quán)重.具體內(nèi)容包括以下幾個部分：第一章緒論對具有時間相依結(jié)構(gòu)的信度保費的研究意義、國內(nèi)外研究現(xiàn)狀及研究方法做了簡要論述.第二章對本文用到的指數(shù)保費原理的定義及其優(yōu)良性質(zhì)做了簡單介紹.第三章在經(jīng)典信度保費的基礎(chǔ)上,給不同年份的索賠之間一個時間相依結(jié)構(gòu)并定義一個估計誤差,運用信度保費的兩個重要數(shù)學(xué)性質(zhì)得出指數(shù)保費原理下的遞歸信度保費.第四章結(jié)合經(jīng)典信度保費的思想(最小化期望損失)和最大熵方法,得出指數(shù)保費原理下的信度保費,并且給出了兩個重要推論.第五章介紹文章的主要研究結(jié)果并提出未來需要進一步研究的問題.
【關(guān)鍵詞】：信度保費 指數(shù)保費原理 遞歸信度模型 最大熵方法 Lagrangian乘子
【學(xué)位授予單位】：新疆大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F840.4
【目錄】：

• 摘要2-3
• Abstract3-6
• 第一章 緒論6-9
• 1.1 研究意義及國內(nèi)外的研究概況6-8
• 1.2 研究方法與主要內(nèi)容8-9
• 第二章 指數(shù)保費原理9-11
• 第三章 指數(shù)保費原理下的遞歸信度保費11-19
• 3.1 信度保費的重要數(shù)學(xué)性質(zhì)11
• 3.2 遞歸信度模型11-18
• 3.3 結(jié)論18-19
• 第四章 基于指數(shù)保費原理最大熵方法下的信度保費19-30
• 4.1 最大熵方法19-21
• 4.2 基于指數(shù)保費原理最大熵方法下的信度保費21-24
• 4.3 兩個重要推論24-29
• 4.4 結(jié)論29-30
• 第五章 總結(jié)與展望30-31
• 參考文獻31-35
• 碩士期間發(fā)表及完成論文清單35-36
• 致謝36-38

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  本文關(guān)鍵詞：具有時間相依結(jié)構(gòu)的信度保費，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：333457