本文關鍵詞：具有時間相依結構的信度保費，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：信度理論是基于歷史索賠數(shù)據(jù)和先驗信息預測下一年保費的一種費率厘定技術.假設風險X由未知的風險參數(shù)θ來刻畫,而風險參數(shù)θ的可能取值由先驗分布為π(θ)的隨機變量(?)來表示.信度保費就是把我們需要估計的保費定義為歷史索賠數(shù)據(jù)的線性函數(shù).然而,在經典的Buhlmann信度理論中,所得出的信度保費對不同年份的歷史索賠額賦予了相同的權重,但在實際應用中,這種假設顯然不太合理.本文的主要工作是研究具有時間相依結構的信度保費,使得計算出的信度保費具有下面的性質：對年份較近的索賠賦予較大權重,對年份較遠的則賦予較小的權重.具體內容包括以下幾個部分：第一章緒論對具有時間相依結構的信度保費的研究意義、國內外研究現(xiàn)狀及研究方法做了簡要論述.第二章對本文用到的指數(shù)保費原理的定義及其優(yōu)良性質做了簡單介紹.第三章在經典信度保費的基礎上,給不同年份的索賠之間一個時間相依結構并定義一個估計誤差,運用信度保費的兩個重要數(shù)學性質得出指數(shù)保費原理下的遞歸信度保費.第四章結合經典信度保費的思想(最小化期望損失)和最大熵方法,得出指數(shù)保費原理下的信度保費,并且給出了兩個重要推論.第五章介紹文章的主要研究結果并提出未來需要進一步研究的問題.
【關鍵詞】：信度保費 指數(shù)保費原理 遞歸信度模型 最大熵方法 Lagrangian乘子
【學位授予單位】：新疆大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：F840.4
【目錄】：

• 摘要2-3
• Abstract3-6
• 第一章 緒論6-9
• 1.1 研究意義及國內外的研究概況6-8
• 1.2 研究方法與主要內容8-9
• 第二章 指數(shù)保費原理9-11
• 第三章 指數(shù)保費原理下的遞歸信度保費11-19
• 3.1 信度保費的重要數(shù)學性質11
• 3.2 遞歸信度模型11-18
• 3.3 結論18-19
• 第四章 基于指數(shù)保費原理最大熵方法下的信度保費19-30
• 4.1 最大熵方法19-21
• 4.2 基于指數(shù)保費原理最大熵方法下的信度保費21-24
• 4.3 兩個重要推論24-29
• 4.4 結論29-30
• 第五章 總結與展望30-31
• 參考文獻31-35
• 碩士期間發(fā)表及完成論文清單35-36
• 致謝36-38

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  本文關鍵詞：具有時間相依結構的信度保費，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：333457