本文關(guān)鍵詞：連續(xù)時間多險種模型的破產(chǎn)概率，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：保險精算學(xué)是保險業(yè)的精髓和靈魂,它能夠評價未來財務(wù)收支以及評估經(jīng)濟安全方案、債務(wù)水平等。風(fēng)險理論是精算以及數(shù)學(xué)界研究的熱門話題,主要對保險實務(wù)中的破產(chǎn)概率、破產(chǎn)時刻、調(diào)節(jié)系數(shù)等進行研究。破產(chǎn)理論作為風(fēng)險理論的核心內(nèi)容,是研究風(fēng)險經(jīng)營者經(jīng)營狀況的主要方法和理論。另外,破產(chǎn)理論對風(fēng)險經(jīng)營過程的穩(wěn)定性分析起主導(dǎo)作用,同時還可以在有限時間內(nèi)對經(jīng)營者最終會破產(chǎn)的概率進行預(yù)測。破產(chǎn)概率的研究已經(jīng)有100多年的歷史,期間也取得了相當多的成果。但是由于社會的不斷進步,保險公司的經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大,原有的研究就會有相應(yīng)的局限性。所以,本文在現(xiàn)有的破產(chǎn)概率成果的基礎(chǔ)上,對多種推廣模型進行了進一步探索,研究了復(fù)合廣義齊次poisson過程的風(fēng)險模型和索賠過程的性質(zhì)。然后,討論該模型的破產(chǎn)概率,并得到Lundberg上界和破產(chǎn)概率的一般表達式。
【關(guān)鍵詞】：調(diào)節(jié)系數(shù) 破產(chǎn)概率 風(fēng)險模型 索賠過程 Poisson過程
【學(xué)位授予單位】：渤海大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F840
【目錄】：

• 中文摘要4-5
• abstract5-10
• 1 緒論10-14
• 1.1 風(fēng)險理論簡介10-11
• 1.2 經(jīng)典風(fēng)險模型的研究內(nèi)容及主要成果11-12
• 1.3 破產(chǎn)概率的主要結(jié)果12-13
• 1.4 本論文的主要研究內(nèi)容13-14
• 2 預(yù)備知識14-23
• 2.1 隨機點過程14-18
• 2.1.1 齊次Poisson過程14-17
• 2.1.2 廣義齊次poisson過程17
• 2.1.3 復(fù)合Poisson過程17-18
• 2.2 母函數(shù)18
• 2.3 矩母函數(shù)18-19
• 2.4 鞅論19-21
• 2.5 條件期望21-23
• 2.5.1 離散型隨機變量21
• 2.5.2 連續(xù)型隨機變量21-23
• 3 經(jīng)典破產(chǎn)概率模型的推廣23-35
• 3.1 理賠總額過程推廣模型23-26
• 3.1.1 廣義復(fù)合Poisson模型23-24
• 3.1.2 理賠到達過程為Cox過程模型24-26
• 3.2 免理賠風(fēng)險模型及其破產(chǎn)概率26-29
• 3.3 含有正風(fēng)險和負風(fēng)險破產(chǎn)概率29-32
• 3.4 有限時間破產(chǎn)概率模型32-35
• 4 多險種復(fù)合廣義齊次POISSON過程的破產(chǎn)概率35-43
• 4.1 模型的引入35-38
• 4.2 破產(chǎn)概率的估計38-41
• 4.3 實例分析41-42
• 4.4 本章小結(jié)42-43
• 結(jié)論與展望43-44
• 參考文獻44-47
• 發(fā)表論文情況47-48
• 致謝48-49

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 于文廣;黃玉娟;;多險種風(fēng)險模型下的時間盈余過程[J];合肥工業(yè)大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版);2007年11期

  本文關(guān)鍵詞：連續(xù)時間多險種模型的破產(chǎn)概率，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：331690