本文關(guān)鍵詞：變額年金中終身提取利益保證的定價(jià)研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：隨著人口的快速老齡化,我國(guó)養(yǎng)老壓力進(jìn)入日益嚴(yán)重的時(shí)代,豐富商業(yè)年金保險(xiǎn)的品種無疑是緩解養(yǎng)老問題的重要途徑之一。本文主要對(duì)目前歐美最受歡迎的一種變額年金產(chǎn)品-終身提取利益保證(GLWB)進(jìn)行定價(jià)研究。首先給出了在固定利率和固定死亡率下GLWB定價(jià)公式。再建立了引入隨機(jī)利率模型和隨機(jī)死亡率模型后的GLWB定價(jià)公式,然后運(yùn)用蒙特卡羅方法對(duì)GLWB的定價(jià)模型進(jìn)行了數(shù)值模擬,同時(shí)對(duì)公平保證費(fèi)用的敏感性進(jìn)行了分析,這對(duì)我國(guó)變額年金市場(chǎng)推行GLWB產(chǎn)品具有較強(qiáng)的應(yīng)用背景和研究意義。
【作者單位】： 湖南大學(xué)金融與統(tǒng)計(jì)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 終身提取利益保證 隨機(jī)利率 隨機(jī)死亡率 公平保證費(fèi)用
【基金】：湖南省社科基金項(xiàng)目(13YBA088)資助
【分類號(hào)】：F842.684;F224
【正文快照】： 一、引言變額年金里的終身提取利益(GLWB)是現(xiàn)在歐美壽險(xiǎn)市場(chǎng)最受歡迎的一款產(chǎn)品。GLWB賦予被保險(xiǎn)人終身提取的權(quán)利,只要保單持有人生存,就算保單賬戶的價(jià)值降為零,保險(xiǎn)合同就仍然生效除非投保人退保,保單持有人可以從保單賬戶中定期提取保單合同約定的金額,在其死亡時(shí),保單中

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